この前資金管理の話をしたが

 

資金管理で有名な、ケリーの公式ってのがある。

勝率と、リターン比率さえ分かれば、資金を最大化できるポジションサイズを割り出せる公式なんだが、、

 

俺はこれをトレードではお勧めしない。

 

俺はいつも記録をつけろ、検証が全てだと口をとがらしているが、トレードにおいて、損失は限定できるがリターンはこっちで操作できない。

もちろん基本的にはリスクリワードの高いチャンスを狙うんだが、トレイリングにひっかかることもしょっちゅうだ。

勿論検証していれば、平均リワードは出せるが、それではケリーの公式の数式の裏にあるバックの概念を満たしていない。

そもそも勝率とはなんだ?引き分け(トレイリングに引っかかるとき)はどうカウントする?

 

トレードは、物理学のような絶対の公式を見つけるのが不可能な世界だ。なぜならマーケットは人の心理で動いているからだ。

勿論ある一定期間においては機能するシステムトレードのように、一定期間において公式を見つけることは可能かもしれない。

だが、マーケットは人の心理が働いているので、テールリスクが常に無視できない大きさになってしまう。

社会心理学や行動心理学が数式のみで説明できないのと同じだ。

経済学もそうだが、基本的には人間の行動には、常に心理がつきまとうので、物理のように理論式を当てはめることができないのだ。

 

だが統計をとることはできる。

 

統計をとって、自分の手法にあった資金管理やトレードルールを決めることができる。

当たり前だが、統計は取り続けなければならない。とり続けることで、相場の微妙な変化を汲み取ることができるようになる。

 

これだという絶対的な法則はない。だから検証し続けなければならない。

検証をし続けることで、そのときそのときにあった資金管理も、おのずと得ることができる。

 

本に載ってる資金管理は、まぁこうやってればひどいことにはならないという程度だ。

おまいが本当の負け犬トレーダーなんだったら、まずは最低限の知識をいれるために、投資苑でもよむといい。

 

 

 

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