過去検証をしていると、特にそうなんだが、自分のリアルトレードより圧倒的に成績が良いことが多い。

理由は、大体2つに分けられる。

まず一つは、過去検証そのものに勝手に最適化プロセスをおいており、本来の過去検証の体をなしていない場合。

過去にさかのぼるってことは、未来が見えている、また、ローソク足もすぐに完成するので、かなり捻じ曲げられた見方になってしまう。

日足や4時間などで長期のトレンドを把握するとなると、まだ未来が見えていない状態とは違い、かなり精度の高いトレンド把握になる。

そうなると、あとはタイミングを計るだけになってしまい、何度も俺が言うように、方向さえあっていればタイミングとりは別に大した問題ではなく、ひどい結果にはならなくなる。

リアルと同じように過去検証できればいいんだが、中々現実問題難しい。

 

もう一つは、過去検証とは違い、リアルになるとその場その場の感情や感覚に流されてしまうからだ。

実弾をかけてやってると、含み損の恐怖、含み益が消えていく恐怖、連敗の恐怖など、さまざまな感情がわきあがり、結局過去検証通りのトレードができなくなる。

 

まぁ、とりあえず、過去検証でものすごい成績が出た場合、それを割り引いて考えた方が良い。

特に、勝率が良い場合は、大体最適化してしまってるので、勝率を30~40%になったとして計算しなおすといい。

 

その後実弾になると、勝率が悪いから連敗することになる。

んで、連敗になるとみんな怖くなってその手法をやめてしまう。もしくは熱くなって資金をとばしちまう。

 

連敗してロスカット、ドローダウンに耐えるってことは言ってるよりも難しい。

だが、この時期を「トレードの必要経費」と割り切って淡々とやってると、終わったころにはトータルでプラスになっている。

あ、大前提は過去検証で割り引いてもトータルプラスになる期待値正の手法を用いたときだけな。

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