トレードで資金を増やすには、ポジションサイズの問題は避けては通れない難問だ。

ポジションサイジングの解は、かなりの数があり、しかもどれも一長一短だ。

まず、一番有名なのが、マルチンゲ-ル。

負けるたびに掛け金をふやしていくというものだ。

無尽蔵に資金があれば確実に儲かることになるのだが、資金は無尽蔵ではないので、結局むりだということになる。

次に、アンチマルチンゲール。

先のマルチンゲールの反対だ。負ければ掛け金を減らし、勝てば資金を増やすというもの。

こちらは、人間の本能的には、否定したくなってしまう方法である。だが、トレードをする上では、マルチンゲールよりも、アンチマルチンゲールの方が、破産確率を下げるのに役立つということが知られている。

アンチマルチンゲールで代表的な資金管理の一つであり、ケリーの公式というものもある。

昔ブログで紹介したような気もするが、これはプロギャンブラーでも使っている人も多いみたいだ。知り合いにプロギャンブラーがいないから分からんが。

 

例えば、掛け金が毎回同じというのは、資金全体でのパーセンテージは増えていくので、マルチンゲールということになる。

 

ただ、裁量トレードのように、簡単に統計がとれないゲームにおいては、この資金管理というのは最適なものを一意に決めることが難しい。

昔は熱心に資金管理を勉強したんだが、「結局どの資金管理も期待値をプラスにもっていけるルールがあってはじめて成り立つよな」と思ってから、期待値プラスならそこまできにしなくてもひどいことにはならないだろうとあまり探求をやめてしまった。

 

個人的には、基本的にロスカットを定額にしてトレードしている。

ただ、これは資金全体でみるとマルチンゲールだ。

だが、今までの統計的に、5連敗することが最大で、それまでに引き分けを大体かますので、2連敗すると大幅にポジションを減らしたり、5連敗したらかなりのポジションサイズにしてみたり、ロスカット幅を比較的少なく取れた時は勝負してみたり、時々マルチンゲールとアンチマルチンゲールを組み合わせたりしている。

 

正直、どこかで時間をとって勉強してみてもいいんだが、今は上手くいっているので、どうしても後回しにしてしまう。

まぁ、いえることは、トレードでのポジションサイジングは、個人個人の成績の統計がないと、一意には決められないということだ。

そういう意味でも、売買記録ってのはとらないといかん。

自分の売買記録はそこらに売ってる本の何倍も価値のある宝物だからな。

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