前回は、トレイリングに関して、レジサポやゾーンなど、自分の中の根拠といえるようなものを基準としてそれを元に決めて検証していく方法を提示した。

今日はもう一つの方法である、絶対値を基にしたトレイリングストップに関して考えていく。

絶対値を基にしたトレイリングストップとは至極単純で、例えば15pips順行するごとに5pips上げていく、というようなpipsにのっとったトレイリングだ。

6pips順行したら建値にして、15pipsで5pips、20pipsで10pips、30pipsで利確、というような機械的なトレイリングストップも、勿論一つの手段として考えられるわけだ。

 

これは、統計をとってみると分かるが、自分の使う手法によっては、使えるといえば使える手段だ。

200くらいトレードのサンプルをとって、最も期待値があがるようなトレイリングの取り方など、むしろトレイリングの変更だけで利益にすることも出来る。

なので、最初はみなここをいじくり、「あ、勝てる」と夢をみることになるのだ。

 

だが、この絶対値を利用したトレイリングというのは、不可能ではないが、個人的な感触としては長期的には非常に難しいといわざるを得ない。

 

実は、俺も昔この絶対値トレイリングを採用したこともある。だが、2ヶ月くらい連続でマイナス出した時があり、やめてしまった。

なぜこの方法が難しいかというと、システムトレードで聞いたことがあるだろうが、「カーブフィッティング」の罠に陥りやすいという点だ。

 

つまり、相場は常に変化しているわけで、ボラティリティからなにから何かの規則があるわけでもないし、一定でもない。

なので、サンプルをとって期待値をとろうにも、そもそもそのサンプル自体がばらつきのある標本からとっており、数学でいう厳密な期待値が取れるということは無い。

ただ、相場の値動き自体はほぼ対数正規分布に近い動きをするということが、勿論多少のファットテールがあるが、明らかになっているので、ある意味期待値”らしき”ものはある程度のサンプル数をとればとれるのではないかというのが俺の自論だ。

また、それは厳密な期待値とはいえなくとも、期待値と同じような性格をもっており、今後の相場状況が著しく変化しない限りは、ある程度の誤差はでるが、そこまで大きな変化はしないと考えている。だからこそ、昔から機能してきたテクニカルは今でも機能するときは機能するし、俺のやっている売買ルールも、今後もある程度のサンプル数をとれば機能し続けるだろうと考え、日々トレードを行っているわけだ。

 

だが、カーブフィッティングをしてしまうと、そのサンプル数固有の期待値を作ってしまうことになり、その程度にもよるが、他の標本を採ったときに上手くいかなくなることがほとんどだ。

で、このような絶対値を利用したトレイリングストップは、その検証の過程で過剰最適化されやすいものなのである。

 

勿論、過剰に最適化されないように、ある程度の余裕をもったトレイリングの数値を考えるというのも一つの手だろうが、いったい過剰でないというのはどの程度なのかというのが標本の性格上わかりにくい。

それに、根拠を持ってトレイリングを考えた方が、相場の値動きが持つサンプルのとり方によらない普遍的な相場の特徴を捉えながら期待値をとることになるので、より簡単に、そしてより”期待値らしさ”をのこしたまま扱えるのではないかとおもって、俺はこの絶対数値的なトレイリングの考え方には少し否定的なのである。(ただ、リスクリワードを利用した部分利確など、ある意味絶対値的なトレイリングと考えられなくもない手法を俺は現時点でも使用しており、この部分に関してはまだまだ研究の余地があると考えている)

 

なので、ある部分で自分が使用していることもあり、あまりむげにするのもよくないと考え、今回の記事を書いている。

勿論数学的に完全な理論の上での話になっていないし、そもそも相場でそんな話はナンセンスなので、あくまで俺個人の考えとして受け取ってくれればと思う。

 

では、次回は次のステップ、利確に関して話をしていく。

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