さて、それではリミットについて話をしていきたいと思う。リミットとはつまり、所謂利確の目標値のことである。

これに関しては、実はさくっと説明が終わる。なぜかというと、基本的な考え方は昨日までに考察したトレイリングストップと同じであるからだ。

つまり、リミットにも大きく分けて2つの戦略が考えられるわけである。テクニカルの節目や自分のシグナルに使ったサインの反対を利用した利確と、絶対数値を利用した利確だ。こちらも、勿論両者一長一短だといえる。

基本的な問題点と利点は、トレイリングストップの時と同じだ。なので、改めて詳しく解説する必要も無いのだが、少し考えなければならないことがある。それは、トレーディングの時間軸だ。

 

トレードは、確かにフラクタル構造、つまり時間軸を変えても、結局チャートの形は同じようなものが繰り返しているという構造をしているのだが、短い時間軸になればなるほど、相場のノイズが大きくなるのは広く知られている。

何が言いたいかというと、短いトレードスタイル、たとえばデイトレードのようなスタイルで、小さい損切り幅で勝負する時、テクニカルの節目を根拠にトレードしたいからといって、あまりに無謀な利確設定をしていると、どう頑張っても利確の前に建値にもどったり、損切りについたりしてしまうことがほとんどになってしまうということが頻繁に起きる。

で、何故こういうことが起きるかというと、それはリスクリワードによるものと、相場の時間軸的な性格によるものがある。

 

リスクリワードはとても分かりやすい概念だと思うが、基本的には相場の効率性を考えると、リスクリワードが1:1を超えれば超えるほど、確率的に起こりにくくなる。1:1からは確率が50%を切ってくるので、基本的に起こりにくい事象なわけだ。そこで、例えば損切り15PIPSから100PIPSを狙うトレードとかをやると、それはもうかなりまれな現象であるということが理解できると思う。

それと、相場の時間軸的な性格というのは、相場の長期トレンドを決めるのは大玉をもった機関投資家だということだ。勿論デイトレの単位でやっているファンドやそういう機関トレーダーもいるが、イントラデイのトレーダーは一日にポジションをしめるので相場の長期トレンドを決めることは無い。それを決めるのはもっとゆったりした時間軸でトレードを行っている奴らだと言う事になる。

で、そういう奴の玉は大きいし、一度出来たトレンドに乗り続けるごとにそのポジションに集まった金はでかくなっていくので、特に大きなFXの市場ではトレンドの向きを変えるのはとても時間とカネのかかる仕事なのだが、それは大きなトレンドの場合であって、イントラデイの小さなトレンドなど、いくらでもレンジに切り替わる。

それが、デイトレーダーにとっては命取りで、それこそ節目までいかないまでも節目の近くでレンジ化してしまい、そのスイングで損切りに触れてしまうなんてことはよくあることなのだ。なので、100回に一回くるかこないかのリスクリワードを狙いすぎるために、他で損切り貧乏になるデイトレーダーになるくらいだったら、リスクリワードを考えて、いいところで絶対値を利用した決済をした方が往々にしてデイトレーダーの場合はよくなることが多い。

 

だが、これとは逆に中長期とレーダーのようなスイング、トレンドを狙っていく場合、そもそもとして損切り幅が大きくなるもので、そうなると例えば300pipsとってやっとリスクリワード1:3なんてことも普通にあるわけだ。こうなると、しっかり出たトレンドにはとことん乗っていかないと割に合わなくなってくる。なので、中長期トレーダーは、特に根拠を利用したリミットの方が往々にしてよくなることが多い。

 

と、このように少し時間軸的な性格はあるが、勿論それは個々の手法によって例外もでてくるし、検証をすべき事例である。まずは、どちらにしてもこのリミット決めに関しても、2つほどの手段の種類があり、今から自分のルールを作る際はこの2つのいずれかを用いるか、組み合わせるなどして検証を行っていくんだということを念頭においてほしい。

 

これで、とりあえず、一通りの売買ルールにおける必要な要素を紹介し、それをどのように自分なりに模索していくかの解説をしていった。

次回から、これを実践で機能するルールにしていくためにできることを解説していく。なので、この時点までで自分のルールをまだまだ荒削りな段階でいいので、決めてもっておくことをお勧めする。

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