さて、前回が長くなりすぎたため、二回に分けて説明することとなった、検証に最低限必要な要素の具体的な説明だ。

前回の続きで、次は最初の損切りpipsだ。

これは、約定が入った時点で、最初のストップがエントリー値とどれだけ離れているかという部分になる。

今後、記録で得たサンプル数を使って、例えばリスクリワードを考えたり、ある程度の長さ以上のストップの場合は統計的にマイナスになりやすいという特徴であったり、色々な統計的なアイデアをこの最初のストップの値から持ってくることになる可能性がある。そのために、どの程度離れているかを毎回しっかりと記録する必要がある。

 

次に最初の利確目標のpipsだ。これも、約定が入った時点での、最初のストップと、一番大きな利益目標がどれだけ離れているのかという部分だ。

これも今後統計的処理を行うことになる要素の一つだ。リスクリワードが遠すぎてはいけないという過ちに気付いたり、逆に目標が小さすぎるという過ちに気付いたりもする。だが、これらはどちらかというと次の2つの要素の裏方的な存在かもしれない。

 

それは、最大逆行pipsと最大巡行pipsだ。

これは、最大逆行なら利確するまでに一番逆行したpips数であり、最大巡行はトレイリングストップにかかるか、損切りになるかまでに一番巡行したpips数を記録することになる。

これらを記録することで、ルールの特徴を統計的に抑えることができるかもしれない。たとえば勝つポジションは大体15pipsも逆行はしないということが分かったり、大体のルールの限界の最大pipsが50pipsということが分かるかもしれない。こういうことを抑えて絶対値でのストップやリミットの考え方に応用できる可能性ができる。

勿論カーブフィッティングという問題は常に付きまとうが、サンプル数をとれればとれるほど信頼感は増し、自分にとって大切な武器が手に入る可能性があるので、これらを記録するのはとても大切だということが分かるはずだ。

 

そして、利確と損切りのどちらが先に届いたか、ということも重要になる可能性がある。

つまり、自分のルールはストップを上げずにリミットと初期ストップのみで戦った方がトータルでよいのか、やはりトレイルしていった方がトータルで戦績がよくなるのかが、感覚ではなく数字として理解できるようになる。

利確目標や最初の損切りに達するまでの最大逆行pipsと最大巡行pipsは、上にある最大逆行と最大巡行の欄で書いたように、新たな示唆を与えてくれる可能性がある。どれくらいの意味があるかはわからない。だが、まずは記録をとってみて、そのあと意味があるかどうかを判断すればいい。初心者の内は、とにかく取れる記録は全てとって、何か意味のある示唆を見つけ出そうという努力が必要だ。そういった他人が気づかない考え方や切り口で意味のあるものを見つけることが、独自のエッジを持つことにつながるからだ。

最後に最低限必要な要素は、テクニカルにおける自分が用いている根拠だ。

もちろん相場状況からゾーン、シグナルにいたるまで色々なことを記録するといい。組み合わせによる確率の違い、自分が感覚的なトレードに頼っていないか、等、色々な示唆が得られると思う。勿論このテクニカルというのは、自分の売買ルールでつかっているものだ。

 

さて、ここまでで紹介してきたのは最低限の要素だ。これらを例えば50トレードくらい集めてサンプルを取って、何かの切り口を自分で決めてこねくり回していくといい。

切り口は無限に考えられる。簡単な所だと最低のストップのpipsを固定してみたり、利確のpipsを固定してみたり、ポジションわけしてみたり、時間をしぼってみたり・・

切り口のアイデアを自分で思いついたときに試せるように、これからは過去チャートの検証も現在進行形でするトレードも全て記録をとるようにするといい。そうすれば、ふと思いついたときにいい売買ルールが出来上がるかもしれない。

 

勿論、ここまでで紹介していない自分なりのアイデアを記録に入れてもいい。あくまで、ここで紹介したのは最低限の部分だ。

最初は記録をただロボットのようにとるだけになるとは思うが、サンプル数がたまってくれば、これを使ってできることの多さにワクワクしてくると思う。なので、最初は騙されたと思って、しっかりと検証の記録をとるといい。

ちなみに、検証というのは、記録をとって、この記録からなんらかの切り口でルールをブラッシュアップすることまでを含める。

そして、ブラッシュアップしたら、再度そのルールで同じように記録をとって、これをまたブラッシュアップして、、、という途方もない作業が待っている。

検証というのは、いうなれば終わりはない。ただ、まずは合格点として、トータルでpipsがプラス、つまりノーマルなポジションサイズで期待値プラスになった時点で合格ということになる。

そして、今後はこれを最大化するためのポジションサイズの調整ルールを考察していく。

基本的には今までの売買ルール作成手順と検証で、期待値プラスのルールを作って、ここからポジションサイズ調整やメンタルに入っていくという流れだ。

 

ちなみに、検証では期待値プラスのルールを作成することが出来るようになると思う。だが、それと今後の相場でのトレードでトータルプラスが当たり前にできるというのは悲しいがイコールにならない。

その理由も今後説明していくことになる。

だが、安心してほしいのは、ここまでできれば、もう実践のトレードでもそこまでひどいことにはならない段階には来ているはずだ。

ちゃんと成長はしているので、安心して努力を続けてほしい。

 

では、次回はポジションサイズについて考察していく。

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