ついに相場初心者講座もほぼ終わりに近づいてきた。今回はポジションサイズを扱っていきたいと思う。

ポジションサイズの調整は、その重要性はもう散々色々なメディアで言われてきたが、重要になってくる。

だが、ポジションサイズは魔法の薬ではない。

「ポジションサイズを適切に調整するだけで勝てる」というような記事や本も時折見かけるが、それは真っ赤な嘘だ。勝っていくために必要なことはこの項までに俺が解説した部分。エントリーからエグジットまでを含めた手法の部分だ。

ポジションサイズはでは何のために必要か。それは、「死なないため」だ。

ポジションサイズが適当、たとえば意味不明で過大なレバレッジをかけると、一発退場、もしくはすべって借金なんてこともあるわけだ。

よく、1年で100万円が1億円に、といった誇大広告があるが、これはポジションサイズが基本的には過大だといえる。有名なトレーダー、ラリーウィリアムズが昔コンテストでケリーの公式を応用して10000%以上のリターンを達成したが、彼も過大なリスクテイクだったと後に認めている。

 

ただ、過大なポジションサイジングが完全に悪だとは俺は言わない。それは、「億万長者になるには、どこかの時点で過大なリスクを取らなければいけないから」だ。

よく敏腕ファンドマネージャーやトレーダーが、年率30%リタ―ンを維持できればすごいという話がある。だが、もしあなたが持ち金100万円で、このリターンで億万長者になるには、いったい何年かかるんだろうか。

なので、億万長者に早くなりたければ、どこかの時点で一気に勝負にでないと中々なれるものではない。なので、そういう状態を目指す人間に俺は「決して不適切なポジションサイジングはするな」とは言わない。

 

ここでいう不適切とは、「ごく長い期間トレードを続けられる可能性が著しく低い」という意味だ。

例えば、勝率60%の人間が一発退場のレバレッジをかけてトレードをやり続ければ、すぐに確率的に退場になることは目に見えている。イメージはカジノのルーレットの赤黒に常に全額賭けるイメージだ。運がいいとどんどん資金は増えていくが、一回のミスで全てを失う。

 

俺がここで相手にしている人間は、トレードでとにかく長期的に安定して勝っていきたいという人間だ。なので、成長したら自分の責任の範囲でポジションサイズを上げていけばいいと思うが、まずは勝てる状態になる前に、「退場しない」ということを目標に経験を重ねていってほしいと考えているので、長く続けられるという意味で適切なポジションサイジングを考えていく。

そして長く続けられることを前提に、利益を最大化できるようなポジションサイジングを考えていきたいと思う。

 

どんな手法だろうがこれが最適解、というポジションサイジングはない。なので、俺が出来ることは、自分にあったポジションサイジングを考えるヒントを与えられるだけだ。

では、次回では色々なポジションサイジングの考え方を紹介していく。

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