ポジションサイズ決定において、まず、基本的な概念が2つ存在する。

それが、マルチンゲール的な考え方と、アンチマルチンゲール的な考え方である。

どのようなポジションサイズ決定においても、この両者の性格が必ず含まれる。

マルチンゲールというのは、負ければポジションサイズを増やすというもの。無限の資金量があれば、必ず負けることはない。

アンチマルチンゲールというのは、負ければポジションサイズを減らし、勝てば増やすというもの。こちらは、破産するまでの時間が長くなる。

一見マルチンゲールの方が優れているように見えるが、基本的にアンチマルチンゲール、つまり負ければポジションサイズを減らし、勝てば増やすタイプのものの方が、優れているという結論を大抵のトレード本だと推している。

俺の考えはどうかといえば、やはりアンチマルチンゲール的性格のものの方が優れていると俺も考えている。

 

その理由は単純で、前回話したように、ポジションサイズというのは、「いかに死なないか」をポイントとして考えるべきだと思っているからだ。その上で、マルチンゲールだと死ぬまでの道のりが速くなる。アンチマルチンゲールはゆっくり死ににいく。なので、こちらの性格を帯びたものの方が採用しやすいというわけだ。

だが、最適なポジションサイズというのは相当に決めるのが難しい。そもそも、トレードというのは自分のトレード結果という統計標本が厳密に統計的に有意なものとはならないので、厳密に確率空間を定義できるものではないと思う。なので、そういったぐらぐらした土台をベースに考えた最適解は、常に崩壊する可能性と隣り合わせだと俺は思う。

だが、自分でとった統計をベースに、カーブフィッティングにならないように気を付ければ、ポジションサイジングは有効な武器になりえる。

 

では、最低限自分のルールが出来上がり、期待値、勝率など基本的な要素が抽出できたら、少し時間をとってポジションサイジングを勉強してみよう。

といっても、ここでそれらを全て紹介するのはあまりにも量が多いし、書くことが多すぎる。以下に、ポジションサイジングに関するおすすめの参考書をのせるので、初心者はまずしのごを言わずに読んでみるといい。

 

 

この本の、ポジションサイズの項を読めば、基本的なことが全て理解できると思う。その上で、色々と自分にあったものを試していけばいいだろう。何度も言うが、誰にでもあう最適解なんてものはない。自分の特性、自分の特徴をつかみ、それにあったルール作りをしていくように。

 

では、これで、ルールが一通り完成した。ここまで初心者がしっかり行うのに、まぁ最低でも1年はかかるだろう。そして、トレーダーとして最低限わかっておくべきことは、まだこれで終わりではない。

では、次回では、最後に一貫性のあるトレードを続けるメンタルという部分に関して話していく。

ランキングポチは必ず頼むぞ。読み逃げは厳禁だ。

人気ブログランキングへ
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

売買ルールを手に入れたいなら、、、
動画講座はこちら
売買ルールの実践練習に、、、
チャートブックはこちら