今日は世間は祝日で、俺もちょっと休日モードなので、閑話休題でちょっといつもとは違う話をしよう。

これは、俺のコンサルに勤めている友達の話だ。

外資のコンサルで、まぁかなり有名なところに勤めている奴なんだが、ある日相談に乗ってくれと言われた。

投資の相談だという。珍しいなぁと思い話しを聞いてやった。

 

余談だが、俺は基本的にあまり友達などに投資をすすめない。

そもそも自分の大学院での仲間がほとんど投資銀行や外資コンサルにいったので、普通に稼げるし、わざわざリスクをとってまで投資するよりは、預金しているほうがよっぽどいいと俺は思うからだ。

トレードで勝つってのは、どうするにしても楽ではないし、努力と時間がかかる。それだったらその分仕事につぎ込んだ方が給料もあがるし結果的に投資につながるってもんだ。

 

余談はおいておいて、そいつが言うには、「この前アヤシイことを言っているやつがいたんだが、どうにも一見筋が通っているようにも聞こえるんだが、プロのトレーダーの目線で教えてくれ」というものだ。

なにやら、休みの日に友達と投資セミナーに出かけたら、アヤシイことを言っている奴がいたんだが、穴をみつけられないという。

どんなことだと聞いたら、「コインを裏表投げて、それだけでもトレードは勝てます。」ということだという。

 

んなわけねぇだろと話を詳しく聞くと、言い分はこうだ。

 

「コインの裏と表の出る確率は50%。で、表がでたなら買いで、利確に100pips、損切りに90pips。裏が出たなら売りで、利確に100pips、損切りに90pipsとしておけば、50%の確率で100pips儲かり、50%の確率で90pips損するから、トータルで必ず10pipsずつ勝てる。」

 

というものだった。

こんなものはっきり言って馬鹿にしているレベルの言い分なんだが、あのマクドナルドに似た名前の世界No1外資コンサルでバリバリ働いでいる奴が大真面目に「分からないんだ、穴が」と聞いてくるわけだ。

 

やっぱり、トレードを全くやったことがなければ、こんな簡単な詐欺話にも引っかかるんだなと少し驚いたものだ。

上の話は、当たり前だが、100pips巡行する確率と、90pips逆行する確率は、相場が効率的だとしても、確率が違うということで糸も簡単に崩れる理論だ。100pips同士なら効率的市場では50%だが、10pipsでも差があれば、確率的に90pipsに届く方が多くなる。

勿論、相場のボラティリティによって、確率分布は大きく変わるので、そもそもpipsの幅の取り方次第で効率的市場から大きく外れることになるし、それを除いた適切なpips幅でやったとしても、上記の理由から確率は50%同士にはならない。

だから、厳密なコインの裏表の確率に事象を結びつけることができないので、トータルで期待値5pipsとはならない。

 

「あ、そうか、pipsの違いでそこの確率分布が違うのか。。なんでそんなことに気付かなかったんだろう。。」

と、友達は言っていた。

普段だと頭キレキレのやつでも、分野が違うとこんな簡単なミスをしてしまうものだ。

 

人間は、一見もっともらしい理論を、特に確率や数字を使って説明されると、結構すんなりと騙されてしまうものだ。

だが、トレーダーたるもの、トレードに関することだけには誇りをもって、騙されないようにしないといけない。

そのために、勝てるようになってからも、勉強をして理論武装をしていくことをお勧めする。

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