すこしトレードに直接役に立つ世界から離れた、理論的な所を今日から何回かにわけて解説していきたいと思う。

これから俺が解説することを少し覚えて、マーケットを知らない人に話せば、”それっぽい人になれる”という特典付きだ。

まぁ、箸休めの娯楽として読んでいってくれればと思う。

 

さて、このブログではよく効率的市場仮説、とか、ランダムウォーク、とか、対数正規分布、とかそういった用語を使ってきた。

だが、まぁ近代ポートフォリオ理論とか金融工学の初歩を学んだことのある方ならともかく、ただただ毎日チャートをみてテクニカルをいじくっていたり、ファンダメンタルズ分析という名のなんちゃって経済分析をしている人にとってはあまり聞きなれない言葉だと思う。

 

誤解しないでほしいのだが、近代ポートフォリオ理論や金融工学が科学的で実証的で、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析は似非科学で意味がないと言いたいわけではない。むしろ、一見科学的な様相をしている分前者の方が性質が悪いと個人的には思っている。

テクニカルやファンダメンタルズがなんちゃって科学であるのと同様、おえらい学者がやっているこれらの金融工学も、俺から言わせればなんちゃって科学だ。この世に現実のマーケットで起こっていることを科学的に解析出来る道具はない。だからこそ俺たちトレーダーはマーケットから金を稼ぐことが出来るとも考えられる。まぁ皮肉な話だ。

 

とはいえ、テクニカルやファンダは、ある程度自分で使う時も、人から聞くときも、「100%正しいものではなく、使いようによる」と思って取り扱うと思う。

だが、こと学者が言っている理論になると、身構えてしまって、「100%受け入れてしまう」人が多いのも事実だ。なので、将来そういった「効率的市場仮説厨」に惑わされないためにも、すこし理論的マーケットと現実的マーケットで、何が事実で、何が仮定なのか、というのを学んでみるのも損はないと思う。

 

あ、ちなみに俺は学者じゃないので、ところどころ間違っている部分はあると思う。だから、俺の言うことも懐疑的に考え、常に自分で真実を探っていく癖をつけてほしいと思う。カール・ポパーでいうところの反証主義だ。

では、次回から、このがんじがらめの理論マーケットをすこーしずつ紐解いていこう。まずは敵をしっかりと知らなければならない。

ということで次回は正規分布について話をしていきたいと思う。

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