では、なぜベキ分布を前提にして勝つことが出来るのか、俺なりの考え方を説明させてもらえればと思う。

俺にとってトレードで勝つために必要なことは、次の二つだと考えている。

ほぼ効率的なマーケットの値動きの中、細かなゆがみに着目し、期待値の高いトレードをしていく

予想できない大きなブラックスワンに対して、常に厳しいリスク管理を行う

 

上の2つだ。

効率的なマーケットにおいては、正規分布の中で価格分布はほとんど収まる。だが、細かい非効率な部分はマーケットの中には数多く存在する。

例えば分かりやすい例だと、ドル円の、120円という節目の数字の付近は、効率的にはなりえない。こういう節目の周りではどちらかの勢力のストップがつけば、一気に値が走るので、上と下が50%なのが、70%,80%位に確率が変化する。

そして、継続して利益を上げていくには、こういう場所を見つけ出して、そこで優位性のあるトレードをしていくしかない。

 

さらに、ここでの記録・検証は、俺にとっては意味のあるものだ。なぜなら、その検証は、結局予想外のブラックスワンが起こらない場合の世界ではほぼ効率的市場、つまり期待値が定義できそうな市場でのゆがみを利用している物であり、その統計的な有意性はないが、こちらも、ほぼ有意なものとして扱えるのではないかと勝手に考えている。

つまり、そういった予想外のことが起きていない、あるていど効率的なマーケットにおいては、検証して得ることのできた期待値プラスのルールは、あるていどこれからも機能していく可能性が高いのではないかと考えている。

 

そして、やはりどうしようもないブラックスワンというのはどの時間軸でも起こるのだが、常にそういったことが起こる事態を頭に入れ、損切りの注文を常に入れておく。

あとは考えられるリスクは注文が通らない流動性リスクなので、我々にできるのは、ブラックスワンが起きてもあるていど対処がしやすいレベルの流動性の大きな通貨ペアを選んで、しっかりとストップ注文を用いてリスクを管理していくことだと考えている。

 

このようなリスク管理と、期待値プラスのルールに従っていけば、ある程度利益が出るのが担保されていくのではと考えている。

だから、俺の中では売買ルールは意味があるし、統計、記録、検証も意味があるし、それが唯一この世界で勝利していく方法だと考えているのだ。

 

勿論、何度も”あるていど”という文言を入れているのは、これが確かなものではないからだ。マーケットに証明された絶対の理論はないからな。(正確に言うと、ベキ分布というのも正規分布よりは現実に近いというだけで、マーケットの価格分布はベキ分布でもない)

ただ、だからといって「確かなもの」を探していては一生勝負が出来ない。結局俺たちトレーダーは砂上の楼閣である自分たちの手法や考え方の上に立って行動していくしかないのだ。

だが、自分がそういった不確かなものの上に立っているということを理解して日々トレードを行うのと、そうでないのとは、また違った結果になっていくと、個人的には思った。

 

少し難しく、退屈なシリーズだったと思うが、何らかの参考になればいいと思う。

とりあえず、これで小難しいシリーズは終わりだ。

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