検証で、エグジットやポジションサイズを調整していく段階になると必ず素人に発生する問題が、カーブフィッティングの問題だ。

大体、素人がやりがちなのが、収益の最適化だ。

その期間で、もっとも利益がとれるようなエグジットができるように、利益のとり幅や、連敗したらロット減らしたりや、色々な調整をする。

そして、意気揚々とそれを実際のマーケットに適用して、全く違う結果を得て、ショックを受ける。

 

これは経験していかないと分からないものなのだが、調整の段階では、「あー、まぁこれくらいかなぁ」位の利益が出るくらいの、甘い調整で行くべきだ。

ちょっとこっからは売買ルールを作ったことのあるやつにしかわからない部分かもしれないが、統計をとると、まず調整で利益がでるエントリールールができているのかどうかをまず確認しなければならない。

平均巡行幅、平均逆行幅、最大巡行と最大逆行の割合、ボラティリティくらいを見ていると、カーブフィッティングの調整をせずに勝てるかどうかの判断がまずついてくる。

つまり、自分のエントリーにエッジがあるのかどうかの確認だ。

 

そもそもこの時点でかなり超えるのが難しいのだが、ここを超えると、今度は調整段階に入る。ポイントは、利益は確保できるが、利益をとりすぎないところだ。また、300位のサンプル数をそろえたら、トータルもそうだが、50位ずつに分けて、すべてのブロックでトータルプラスにできるかの確認をする。

かつ、安定しているかどうかだ。 

サンプルを小分けにして、安定していれば、カーブフィッティングしていない可能性が高い。そしてそういう時の利益は、当初の予想より結構低いものだ。

そういうものだ。でも、少しは利益がでる。それがエッジになる。

 

そして、売買ルールができたら、今度は並行して、感覚を入れるときと入れないときの統計をとっていく。そこで、機械的にやるときより利益が増えれば、やっとトレーダーとして、売買ルールをマスターした、ということになる。

 

この塩梅ってのが、難しいんだ。ここは残念ながらしっかりと言葉にはできない。

でも、同じ売買ルールでしっかりと統計とり、検証していれば、だんだんと理解できてくるだろう。

また、売買ルールを手に入れてからがスタートという理由もわかるだろう。売買ルールをマスターするには、売買ルールを自分の感覚が勝っていかなければならない。

それはエントリーに対する少しの早さだったり、ちょっとしたことでもいい。自分の中ではほとんど逸脱しているつもりはないんだが、機械的に売買ルールを見ている奴からすると、自分勝手なことをしているように見える。

でも、トータルでは結局売買ルールより勝る。

 

この状態になるのに、時間がかかる。ここまでいくまでに、たいていの人間が、あきらめて、やめてしまうってわけだ。

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