今日は久しぶりに来たこんなお便りに対して回答していきたい。

引用ここから

月光さんいつも勉強させていただきありがとうございます。
最近、長いトンネルの中にいるのでもしよかったらblogのネタがてら助けていただきたく思います。
いくつかのルールをFT2で動かして1年ほどの期間でエッジがあることを確認して本トレードに移行すると必ず負けます。(50トレード)
ルールが数値化できるシステムなのでカーブフィッティングでは無いと思います。
そのルールが機能しだしたら裁量を入れて技術を磨こうと思っていますが進めません。
ルールが今の相場に合っていない、ここは入ってここは入らない、早めに利食い、早めに損切りと裁量を入れるべきなのかと日記を見ながら検証を繰り返しますが・・・結局それってルール違反じゃないの?と思ってしまいます。
裁量とルール違反の違いがわかりません。
まだ技術が無いから理解できないのかもしれませんが、どうにも解決できず心が折れそうです。
商材の購入者様に不公平の出ない内容であればblogでヒントをいただけないでしょうか?
これからも参考にさせていただきます。長文失礼しました。

引用ここまで

 

さて、結構突っ込みどころはあるので、詳しくは明日にやるが、ただ、この問題自体は結構根が深い問題だったりする。

ルール違反と裁量の違いってのは、簡単に言うと、統計的にできているかどうかだ。

どういうことかというと、サンプル数をしっかりとって、その期間の十分な試行回数に対して同じことをすべて適用した場合、それを適用しなかった場合に比べてトータル利益が上昇するなら、それはルール違反ではなく、ルールの改善になる。

十分な試行回数に対してすべて適用するのではなく、一つ一つに合わせて自分で変えていく場合、それはただのカーブフィッティングか、ルール違反になる。変えるなら、その同じ変え方をすべての試行に対して適用して、それでトータルが統計的に改善するかどうかを見ていくのが検証であり、個々のトレードに対して裁量を加えていくのは検証とは言わない。

 

ちなみに、裁量をルールに入れていくのは、相当腕を積んでからだ。

ちょっと明日から詳しく説明したいと思う。今日は眠いのでこの辺で(俺はブログ記事を前日の夜に書いてるので、ファンドの仕事が忙しかった日や飲み会などあった日は眠いんだ)

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