FX攻略.comで毎週連載させてもらっている。

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マルチタイムフレーム分析を当たり前のように使っている奴は多い。俺も使っている。

では、そこにアルファがあるのかどうかを調べたことがある奴はいるのだろうか。

 

自分が使っている時間軸における価格と、リターンをとってきて、そのファクターごとにリスクファクター分析を行ってみるといい。

例えば自分が1時間、4時間、日足、週足を使っているのであれば、過去一週間のリターン、過去一ヶ月のリターン、過去半年のリターン、過去一年のリターンに対して、過去例えば5年くらいの価格データをダウンロードして、エクセルでマクロ組んで、累積ファクターリターンを出してみるといい。

そのファクターリターンの傾向に対して、自分のマルチタイムフレーム分析の傾向は合致しているかどうかをみると、そこにエッジがあるかどうかが良く分かる。

 

全ての期間に対してファクターリターンがプラスなら、基本的にトレンドに逆らってはいけないということだ。逆に、どれかの時間軸に対してマイナスなら、その部分でのトレンド把握に対してはエッジがない可能性がある。

FXでは面白いことに、マルチタイムフレームでリスクファクター分析をすると、かなりモメンタムが効く。つまり、トレンドに対して逆らわずトレンドフォローというのが、しっかりと効いているというわけだ。

理論的に考えてFXはトレンドフォローがエッジになりやすいが、そういうことをデータ分析でしっかり確認すると、改めて自分の優位性を理解でき、トレードに取り組みやすくなる。

株だと、こんな単純ではない。まぁそれも、株におけるリスクファクター分析ってのはファンドが良くクォンツで使う手法で、使い古されて、アルファがほぼ残っていないからだともいえる。

だが、ある時間軸で見たときのダウ理論でのチャートのトレンド認識に対するファクター分析を行うと、まだアルファが薄いが、確認できた。

 

FXトレーダーでこういうことをする奴は少ないとは思う。だが、やってみるとなかなか面白い。

これがメインになるのではなく、自分の考えがどこまでデータで裏打ちできるのかを分析するだけだ。

そうなると、どこに自分の裁量を加えていくべきかも、おのずと見えてくる。

 

 

これ、結構大切なこと書いてるんだが、分かる人は少ないんだろうなぁ、、

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