俺は、一つの目安として、指数移動平均を使っている。20,50,100の3つだ。

これはあくまで目安であり、個人的に使いやすいから使っているだけで、勿論少しくらいは後ろに理論もあるんだが、これそのものがエッジになることはない。

それは、俺の売買ルールを理解している人ならわかるはずだ。

 

良く、移動平均はいくらがいいのか、MACDはいくらがいいのかなど、インジケーターのパラメータを気にする人たちがいる。

はっきり言って、こんなところにアルファがあると思っている時点で、かなり的外れな方向に進んでいる。

繰り返しこのブログでも言っているが、基本的に、機械的に測れることそれ自体に、アルファは存在しない。

例えば20MAと25MAどちらがいいのか、なんてのは全く考える必要はない。なぜなら、「そもそも選択肢として残っている時点で、そんなものに差異はないから」だ。

 

もし、20MAより、25MAが圧倒的にレジスタンスやサポートとしてアルファがあると仮定しよう。

なら、どんどん20MAを使う人は減るし、HFTなどがそこで短期売買を繰り返すので、もしそれでも25MAにアルファが残り続けるなら、誰も20MAを使わなくなる。

誰も使わないなら、意識もされないので、それがエッジになることはない。そして、逆説的だが25MAにアルファがあるなら、みんなそれを使ってしまって、今度はそこのアルファが削れていくので、いずれ25MAを使ったことも誰もやらなくなる。

だから結局、20も25も同程度のアルファになっていくので、エッジがなくなっていく。

 

なら、なんで世の中には大量のインジケーターのパラメーターがあって、かつそこで有名なものが何個かあるのか(例えば25MAを使っている人はいても、105MAとか、73MAとかを使っている人はいない)というと、そこにアルファがあると信じて、両側で勝負する人が同じくらい常にいて、トータルでバランスはするけど常に意識されるから、存在するんだ。

そして、その有名なパラメーターのものそれ自体にはアルファはない。例えば100MAとか100EMAなんてどこの本にも載っているし、実際意識される。でも、そのEMAを抜けるか反発するかなんてのは、常にほとんどわからない。

だから、それ自体にアルファはない。そこに、様々な環境認識を加えていくことで、トータルで見たときの期待値ってのが生まれてくる。そして、その認識法には、かならず裁量が含まれ、その裁量がアルファだからこそ、比較的長期にわたってゼロサムをアウトパフォームし続ける可能性があるのだ。

 

だから、だれでもいじれるインジケーターとか、パラメーターには、基本的にはエッジはないと考えた方がいい。そういうところに意味がないと、自分でやって気付くのも大切だが、出来ればそんなところに時間は使わず、もっと他のことに時間を使った方がいい。

トレードで成功するのに必要な時間は膨大であり、出来る限り意味のない時間は減らしていった方が自分のためではある。

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