質問に答えるコーナー第二弾だ。

 

引用ここから

月光為替様は検証の重要性について書かれていますが、
過去の直近何回のトレードの検証結果をトレードに反映させますか

あまり細かく反映させすぎるとカーブフィッティングになってしまいますよね?

よろしくお願い致します。

引用ここまで

 

多分改善のための検証のことだと思うが、それでいくと、俺は直近100~200回のサンプル数でトレードに反映させる。

最近はもう自分の直感的なものを入れていくくらいでルールとして細かいカイゼンはしなくなったが、昔だとだいたいそれくらいだった。

 

なぜトレードの検証でカーブフィッティングが起こるかというと、そもそもとして厳密な意味でトレードの世界に期待値だとか確率だとかがないということを意味する。

物理学的な絶対理論に基づいて相場は動いているわけではないので、厳密に確率とか期待値は定義できない。

だからこそ、あまりに最適化すると相場に合わなくなるカーブフィッティングという現象ができる。

 

では何故トレードで確率や期待値を考えるのかというと、それは「中心極限定理」と「大数の法則」で大まかにマーケットを定義しているからによる。

どんなものでも、十分サンプル数をとれば、その分布は正規分布に近づくというものだが、もっと簡単に言うと、十分サンプル数を取ればその標本のなかの平均と標準偏差を定義できるというものだ。

なので、検証に必要な回数ってのは、この”十分”なんだが、これって理論的には最適値はない。だから、だいたい100~200ありゃ経験的にいいイメージだ。

そして、それをなぜ今のマーケットに使えるかというと、「ある程度の期間であれば、過去のマーケットと未来のマーケットで大きく前提条件は変わらない」という仮定をおいているからこそ使えるわけだ。

 

だから、検証してしっかり使えるカイゼンを施すには、「そのカイゼンの源はどこにあるのか」ということをしっかり考えるといい。

マーケットにおけるトレードでの優位性ってのは、言い換えれば歪みだ。なので、自分が施すカイゼンは、一体何の歪みからきているのかが分かれば、その源が消えない(前提条件が変わらない)限り優位性が働き続ける可能性が高い。

 

まぁ、こういう深いことは追々でいいので、大体100~200回の検証で改善が見えたり、期待値がプラスになれば、おおざっぱにはそれを用いていく意味があるといえる。

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