塩漬けとか、損切貧乏とか、チキン利食いとかと並んで、人をマーケットから良く退場させる理由が、オーバーポジションサイズだ。

まぁ、簡単にいうとポジションサイズがでかすぎるってことなんだが、これって誰にでも陥る可能性のあることだ。

まぁ、最初からフルレバでがんがんやっていくぜ系の人間は大抵すぐ死んでいくのであんまり関係ない。むしろ、小さいポジションサイズで無理なくやっている奴もこの罠にいつでも引っかかる可能性があるのが怖いところだ。

 

例えば、自分の中で勝率が8割を超えているルールがあったとして、現在3連敗中だとしよう。

その時、次い同じようなチャンスが来たときに、今までの損を取り返したいから、3倍のポジションサイズで張ってしまう、なんて経験はないだろうか。3倍とは言わないまでも、2倍など。

だが、ここで負けると一気に6連敗分の損ができてしまうことになる。ここで、日ごろ小さいポジションサイズでやっているから、もう一段リスクをとろうと、6倍のポジションサイズをとったとしよう。

 

勿論、勝てば万々歳だ。だが、負けたら?

ほぼ12連敗分の損ができてしまうことになる。これは、果たして取り返すのにどれほどの期間がかかってしまうのだろうか??

そして、なぜあそこで無駄にリスクを取ってしまったのか、、と後悔する。

 

これは、トレーダーに限ったことではなく、企業でも同じようなことをしているところがある。

例えば、シャープなんてその典型だ。売れないが、環境が良くなった時のためにわけのわからない設備投資を繰り返し、どうしようもないところまできて鴻海に買収された。

 

最適な行動ってのはその時その時によって変わるもので、こういつもしていればいいってのはない。

3連敗したあと次に勝つことが分かっているのであれば、いくらでもレバレッジを賭けるのが正解ということになる。

だが、いつ、どれくらい勝つのかってのはトレーダーが事前に予測し得ないことだ。

 

こういう場合は、破滅を避けていくしかない。

アンチマルチンゲールが絶対的に優れているのではない。マルチンゲールよりは優れている、破滅から遠ざかるって話だ。

トレーダーであり続けたいなら、儲けよりも損を最小限にすることを考えなければならない。これはまず最初に、普通の人間と考え方を根本的に変えなければならない所であり、難しい関門となる。

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