人は、なぜ飛びつくのだろうか。
価格が勢いよく上昇したり、下降したりするのをみると、たまらず飛びつく人が多い。

こういう人の心理状態ってのは、一番に「乗り遅れたくない」というものがる。
つまり、自分がエントリーせずに、その結果大きく値が動いたときに後悔するので、その大きな波に乗り遅れたくないから飛びつくわけだ。

そして、この心理状態の裏には、その人が勝手にもっているある前提条件がある。
それは、「大相場は、大きな値動きから始まることが多い」というものである。

確かにそれはそうだろう。
ほとんどの大相場は、勢いのいいブレイクアウトを伴う。
つまり、「大相場は勢いのいいブレイクアウトを伴う」というのは、ある程度真だといえる。

では、飛びつくというのは合理的な行動なのだろうか?

飛びつくというのは、「勢いのいいブレイクアウトは、大相場につながりやすい」ということを暗に考えてエントリーするわけだ。

では、「大相場は勢いのいいブレイクアウトを伴う」は真だとして、「勢いのいいブレイクアウトは大相場につながりやすい」は果たして真なのだろうか?

世の中には条件付き確率というものがある。
例えば、勢いのいいブレイクアウトが起こることをA、大相場になるということをBとしよう。
そして、大相場が勢いのいいブレイクアウトを伴う確率をP(A|B)としよう。
これが、確率の高い90%だと仮定する。

勢いのいいブレイクアウトが起こる確率が50%、大相場が起こる確率が5%だとしよう。(ブレイクアウトはしょっちゅう起こっているし(だましも含めて)、大相場がそんなにないことを考えると、まぁそこまでとっぴおしのない確率の仮定ではないだろう)

この場合、P(A)=0.5、P(B)=0.05、P(A|B)=0.9となる。

では、勢いのいいブレイクアウトが起こったとき、それが大相場になる確率、つまりP(B|A)はどれくらいなのか。

ここで、条件付き確率のベイズの法則を用いると、

P(B|A) = P(A|B)*P(B)/P(A)=0.9*0.05/0.5=0.09 

となり、たった9%しかないことがわかる。

勿論、確率をしっかりと統計的にとったり、pips数を考慮に入れたり、もっと細かい条件分布を付与していくことで、「ブレイクアウト戦略」は戦略として機能しうる。

というか、俺もブレイクアウト戦略は自分のトレードで使っている。

だが、単純に本能的に「飛びつく」人の裏にある心理状態である、「勢いのいい値動きは、その後の大きな値動きに乗り遅れるかもしれない」という心配は、何ら確率的に正当化されないということがわかる。

こういった本能的な誤った確率の推計は、いたるところで起きる。実際にこれを悪用したキャッチコピーなどで商売をするところも多くある。

こういった日常的な確率の誤りに陥らないためにも、トレーダーとしては、しっかりと確率を勉強し、腹に落とし込んでほしいと思う。

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