確率的思考は本能とは抗うことが多い。
例えば、ルーレットで赤が5回続けば、次は黒が出る確率が高いのではないか、というような考え方はまさにそれだ。

実際のところ、5回続いても、次のルーレットで赤か黒がでる確率は、やはり50%で変わらない。

これは、トレードにおいても同様で、たとえば5回連続ロスカットをくらったからといって、それだけで次は勝てるはずだ、とポジションサイズを大きくしても、そこに優位性はない。
不思議なことに、そういう一か八かの勝負に出たときこそ人間は負けるようにできていたりする。

ただ、これは、「今現在5回連続で出ている」という情報のみを得ている場合での話であり、ある観点においては、赤と黒において、どちらかに優位性がある場合もある。

このブログだけでなく、最近は巷でも「大数の法則」という言葉が浸透してきたが、これは、「十分大きなサンプル数を取った場合(試行回数)、理論上の確率分布に近づく」というものだ。

十分大きなサンプル数に対する具体的な定義はない。だが、単純な乱数を用いた50%で1が出て、50%で0がでるというExcel上の実験で、きれいな釣鐘型、つまり正規分布を得ようとすると、大体700回くらいになる。

100回だと、かなり分布がいびつな形になってくる。

なので、だ。これを考慮すると、ルーレットにおいて、もし、直近600回を全て記録していたとして、それが明らかに黒の方が割合が多かったとすると、残りの100回は、赤が出る確率が高いと考えられる。

そうなると、現在赤が5回連続で出たりしているのは、むしろ必然ではないかとも考えられるわけだ。

実際、そんなにルーレットに時間を割いてられないし、そんなにうまく回数に歪みが生じることはあまりないだろう。

かける時間とコストを考えれば、やっぱりルーレットにお金を使うのはあまり賢くないのではと考えられる。

では、トレードにこの考え方を活かせるのだろうか、、?

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