では、日々のトレードに大数の法則はどのように応用できるのだろうか。

そのためには、まず「自分のトレードに大数の法則が効いてくるサンプル数」をみつけなければならない。

膨大に行った検証データ、もしくはリアルタイムでため続けた記録を用いて、大体自分のトレードルールにおける勝率や、それが現われるサンプル数がわかるだろう。

それは、個人差があるだろうが、たとえば簡単のために200回だとしよう。

そして、今直近の150回の記録を検証しなおすと、本来の勝率が40%のはずなのに、50%勝っているとする。
そうなると、残りの50回は、90%が敗北で終わらなければおかしいということになる。

ここまで歪むことはなかなかないだろうが、その時点で、自分のトレードの期待値が変わるような前提条件の変化が見られないのであれば、残りの50回はポジションサイズをかなり縮小することで、超過リターンを得ることができるだろう。

まぁ、長く検証しているとわかるが、こういうチャンスってめったにない。
あったとしても、1年で一回あるかないか。
ただ、たった一回ではあるが、はまれば効果はばつぐんなので、こういったトレードに対するアプローチを楽しむためにも、

自分のルールの有意性の前提確認
検証と記録

が本当に大切なんだ。

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