少し挑発的なタイトルだが、マーケットにおいて、正しい理論というものは存在しない。

実証科学としてマーケットをとらえると、100%正しいと言えるような法則であったり、理論みたいなものは存在しない。

 

期待値がプラスってのは、所詮統計的に、”現時点で観察できるサンプルにおいては”効くってだけのもので、未来永劫続くマーケットの将来的なサンプルにおいてもその期待値が続くと確証できるものではない。

理論というからには、それが正しく、全ての事象において応用可能で、説明可能である必要があるだろう。

だが、そういう理論は、このマーケットを長らく色んな頭のいい奴らが分析しているが、未だ発見されていない。

 

1+1=2という数式がある。
これは、ペアノの公理という自然数の公理から出発して、証明できる。
1+1=2は、この公理系の中では、反証不可能な、100%正しい定理となる。

 

では、マーケット理論における前提ってのはなんなのだろうか。

 

例えば、それは価格変化は対数正規分布に従う、かもしれない。
全ての参加者が一様に情報を得ることができ、合理的に行動するストロング型効率市場仮説かもしれない。

そういった様々な前提から、生まれた理論がCAPMだったり、ブラックショールズだったりする。

 

これは、この前提条件の中では、100%正しい理論となる。

 

だが。1+1=2との決定的な違いは、その前提条件が現実のマーケットと狂おしいまでに違うというところだ。

 

前提条件が違えば、1+1=10となる。(二進数で考えれば)
だが、こんな計算は、我々の少なくとも一般的な生活レベルでの四則演算では全く役に立たない。それは我々の一般社会で前提となっている状態が10進数だからだ。

 

マーケットにおける理論も同じで、前提条件が違えば、やっぱり役に立たない。よくて、”期待値プラス”レベルにしかならない。

 

では、マーケットで確定的に捉えれる前提条件ってあるんだろうか?

 

今日の記事は多分ほとんどの人は、”何言ってんだこいつ、中二病もたいがいにせーよ”と思っていることだろう。

 

まぁ別にそれでいいんだが、最後の問いかけだけは少し頭に置きながら、売買ルール作りや、トレードアイディア作りをしてほしい。

結局、マーケット全体で通用する前提条件がなくて、理論が作れないなら、局所的に見ていくしかない。

 

そして、トレードルールってのは、いわばその局所的なマーケットにおいて、何らかの前提条件となるアイディアを見つけ出し、それを利用して利益を生む方法を考えることに他ならない。

 

移動平均だって、俺が使わないオシレーター系のインジケーターだって、何らかの前提条件が整った相場では、威力を発揮することができる。

 

そして、そういう威力が発揮される相場を見つけるにはどうしたらいいのかってのを、その前提条件から演繹的に考えていくことで売買ルールってのが出来上がる。

 

今日の記事って実は結構重要だ。売買ルールを1から作るにせよ、他人のを流用するにせよ、だ。

 

検証・記録がトレードの”実務”で最重要であるなら、前提条件の理解はトレードの”ルール作り”で最重要だと言えるのだ。これを軽視すると、必ず痛い目を見る。

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