さて、丁度タイムリーにこの前の米大統領選に向けたポジションの自己評価でもしようかと思う。

 

まぁ、相場の動き、世間の動きが本当にBrexitと似通っていたが、ほんと人間ってのは学ばない生き物だなぁとつくづく思う。

基本信用するのは数字と事実のみ。その上でリスクリワードで判断するのがトレーダーの仕事とは口酸っぱくいってきたが、まぁヘッジをしかけているかどうかは別として、このブログの読者で11/8に「クリントンだ―!」とかいってドルロングおもいっきし張った奴はいないと信じたい。

 

さて、今回はBrexitの時と違ったのは、前回のBrexitの時よりはトランプリスクの織り込みがあった点。
なので、PL的にはあまり動かなかったというのが正直なところ。

 

ドル円は前にも書いた通り、106円から108円でしこみたかったため、105円くらいで動いていたことからエントリーはせず。傍観。

 

株は基本的にファンド方針がポジションの傾きをもたないため、大きな影響はなし。むしろ決算ベットしていた銘柄がショート側が多かったため、それも相まって利益が思ったより出た。

 

で、前にも書いたトランプ向けのイベントリスクを取ったポジションに関しては、今回は当たり。

 

11/8のインデックスショート側で儲け、ロング側として採用した2264、9766、2908、2730、5401はそこまでひどいやられでなかったので、しっかりとアルファが取れた。
(防衛株は11/2,4の反応を見て、ヘッジとしての意味合いは持っていないと考え、今回は一つも入れなかった)

 

下にそのポジションのレシオをのせておく。上が一番よかった2730/TOPIXで、下がパフォーマンスの悪かった9766/TOPIX。下の方は若干の損失。

2730

9766

ということで、全体としては可もなく不可もなくという感じか。

 

株としては日銀の買いを考えると、方針変更したのだからTOPIXより日経の先物ショートで組んだ方がよかったと今になると反省。

 

為替は判断が難しいところだが、もう少し工夫が出来たかもしれん。

 

それこそ、105円台からまず少額積んで、もし106円以上になれば平均コスト106~7円くらいになるよう調節しながらポジションを組んでも良かったかなと反省。

 

まぁ前回のBrexitの大勝から、今回は無傷ってことで何とか面目保っているか笑

 

さて、こっからのポジションメイクとしては、為替はいつも通りのデイトレ。

 

で、株に関しては、今回のトランプショックとでもいうべき急落でのファクタースコアとBrexitの6/24日のファクタースコアの相関性が0.49程度で、チャイナショックの時期の相関が0.3であることとくらべると、ファンダメンタルズ的にも今後の相場展開はBrexit後と似たような展開になるのではと考えられる。

 

実際はトランプの方が日本に関係が深いという点と、その後の不透明感がより深いという点が相違点になるので、完全に同じような動きには勿論ならないだろうが、とりあえず2週間程度のポジションとして、2016/6/27~2016/7/11までのファクタースコアの2σ以上をロングし、-2σ以上をショート(勿論サイズはニュートラルになるよう調整)することで、多少のアルファは得られるだろうと考え、構築。

 

さて、どうなっていくだろうか。

 

ちなみに銘柄群としては、
ショート側:6432,3398,8276,6474,5002,7014,7238,2685,7261,5019,7272,7951,4553
ロング側:8282,8964,9533,4714,3269,8972,2432,6324,8973,8056,3858,6740,4911,9064,2461,5707,2193,7906,2489,3656,7974,4047,4109,2792,3050,6315

 

今回後場の引け前で急いでVWAPでバスケットで出したので、ちょっと個別の精査していないのがネックだが、まぁいいだろう。

 

今後の展開を見て、逆に行けば損をしているので、その時はほくそ笑んでくれ。(当たり前だが、色々と他にもやるのでこのポジションに関しては、だが)

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