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さて、今日の日本株アイディアは、クォンツ戦略から。

 

日々のファクター分析から、短期的にリバーサルが続くことを考え、統計的ペアトレード戦略から、スクリーニングを行った。

 

昔紹介した、ガナパシ・ビディヤマーフィーの共和分検定を利用したものとは少し理論的土台は違うものだが、単純な相関係数を使うようなものでもない、独自のアルゴリズムを使ったモデルを回してスクリーニングをしていく。

 

ここで重要なのは、こんにちのマーケット環境において、単純な統計的ペアトレードは、ほとんどの場合機能しないということだ。

 

一時期かなりのリターンをだし、その手法のセンセーショナルな話題性も含めてHF業界でも一世風靡した手法だが、もっともリターンを出しやすい、「リターンがでる→みながやりだす→資金が流入する→その方向に動く→さらにリターンがでる」というポジティブサイクルが一巡し、今はほとんどこの手法自体にはアルファがなくなってしまっている。

 

だが、当然リバーサルにかけている手法という点では、ファクターがリバーサルに傾くタイミングにおいてはαが期待できるということになる。

 

今回は、ファクター分析においてリバーサルがもう少し続くだろうという考えのもと、(特に短期リバーサル)この統計的ペアトレードモデルを回すことで、リターンを得ることが出来ると考えたわけだ。

 

さて、スクリーニングにかかった中で個人的に11/28にエントリーをしたペアは以下の3つ。

 

ロング:6005三浦工業 ショート:6504富士電機
ロング:4661オリエンタルランド ショート:9706日本空港ビルディング
ロング:4661オリエンタルランド ショート:9601松竹

 

それぞれ、個別でのリスクリワードは特になく、ファクター分析によるリバーサル相場が終わりだと判断された時、もしくは全体のポジションで10%の損失になったときにポジションを閉じる。
(ただ、個別に大きなニュースフローでリバーサルファクター以外の要素が与える影響が強すぎると判断した場合は、機動的に閉じていく)

 

さて、前回東京製鉄は一瞬でロスカットになったわけだが(笑)、まぁあの鋼材価格の値上げ幅を考えると、ちょっとショートはしんどいかなと今でも思うので、厳しいロスカット幅で良かった。

 

今回はどうなるか、上手くいけば俺が利益を出しているし、だめだったら損失を出しているので、ほくそ笑んでくれるといい。(勿論PLの一部にしか過ぎないが、、)

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