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ルールを守れと盲目的に言われても、そのルール自体に優位性がない、もしくはルールの優位性が消えてしまったのなら、まったく意味がない。

 

ルールというのは、機能するから意味があるのであり、機能するルールを守るから意味があるのだ。

 

これは当たり前のことだが、結構忘れがちな人が多い。

 

つまり、何故ルールが機能しているのか、もしくは機能していないのかを理解していなければ、”ルールを守る”という行為は意味のないものになってしまうということだ。

 

ルールが今現在”たまたま”機能しているかどうかは別にどうでもいい。一つ一つのトレードにおいては、そのルールが機能するかどうかは確率論でしかない。

 

だが、ルールがトータルで効いてくるかどうかというのは、そのルールの内包する理論による。

内包する理論がマーケットにおいて優位性を失っていないのならこれからも機能するし、ゲームが変わってしまったのなら、そのルールは捨てて、新しいものを見つけ出す旅にでなければいけない。

 

これは、単純なバックテストではとらえることができない。だから、裁量のトレードルールは、できるだけシンプルなものにしなければならない。

 

それは、相場の本質に対して論理的に効くルールってのに、複雑さはあまり必要としないからだ。

 

それとは異なり、論理的にルールを構成できないけど、なぜかバックテストでアルファがあるってのなら、それはシステムトレードでやっていけばいい。裁量にする必要がない。

 

そして、その場合はシステムを調整し続けることで、そういったアノマリーを探し続ける旅に出るということになる。

 

”論理的にマーケットと戦えそうな戦略を構築し、バックテストで優位性を確認する”

のと、

”バックテストで優位性を確認する”

 

は、似ているようで違う。

 

システムトレーダーであれば、そういったアルファを見つけ続ける賢さがあると自負するのであれば、後者でいいだろう。(もちろん前者を伴ったシステムトレーダーの方が優秀であることに変わりはないが)

 

だが、裁量でやるのであれば、前者でなければ、いずれ自分のやっていることに自分が溺れることになる。

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