久しぶりに質問が来たので、答えようと思う。

 

引用ここから

 
マーケットの魔術師系の本、リスクテイカーズなど多数あるなか、おすすめがあればご紹介いただけると幸いです!!

株や先物、債券、等々いろんな分野のトレーダーがおりますが、この手の本はどのようにして読むとよいでしょうか?

お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い致します。

ポチしたらサブカテで一位でした!!

引用ここまで

 
マーケットの魔術師系は、残念ながらシュワッガーの書いた4冊以外は読んでいないので、おすすめは出来ない。

 

なので、今回は読み方を中心に話して行こうかと思う。

 

勿論、マーケットの魔術師にしろ、なんにしろ、”こう読まなければいけない”というものは存在しないので、あくまで参考にしてもらえればと思う。

 

俺の場合は、基本的に自分の戦略に取り入れることが可能かどうか、という観点で本を読んでいる。

 

例えばでいくと、マーケットの魔術師のヘッジファンド編なら、スチュワートウォールトンの章で、「マーケットに好かれている銘柄をさがすのさ。例えば数四半期連続でコンセンサスを超えていたり。」というような文言がある。

 

なら、自分がトレードするユニバース(例えば俺の場合は流動性が高くないとファンドのサイズと回転数的に厳しいので、時価総額500億円以上)で、4四半期連続コンセンサスを超えている銘柄と、逆に連続で下回っている銘柄をスクリーニングし、バックテストを行う。

 

そこで、”コンセンサスを連続で上回る”ということに対してアルファがあるのかないのかを確認する。

 

αがあれば、論理的にもリーズナブルなので、自分のスクリーニングの参考にできるというわけだ。(あとは、自分のやり方に応じて微調整していく)

 

FXトレーダーで、このシリーズに登場している者は極端に少ないが、(ビルリップシュッツくらいか)、例えばテクニカルで株のトレードをしているトレーダーの考え方や、資金管理の考え方は、FXでも常に参考にできる。

 

デリバティブやピットのトレーダーの話は直接参考になることは俺個人的にはないが、まぁ普通に読み物として楽しんだり、ファンダメンタルズベースでトレードシナリオをたてるグローバルマクロ系の人の話なら、それを為替や株で同じアルファを取りに行くのにはどう組み立てればいいかを考える頭の体操として使ってみる。

 

なので、基本的には、自分のトレード戦略に何かしらのインプリケーションが得られるように、読み進めていけばいいのではないかと思う。

 

以上、参考になれば幸いだ。

 

最近ほとんど質問がこないが、もし何かあれば気楽に質問してもらえればと思う。無下には扱わないので。

ブログのネタに毎日困っているので、質問にこたえるのはwin-winなのだ。遠慮なくしてきてくれ。

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