さて、質問をもらった。

 

引用ここから

月光師匠

いつも参考になるブログなどありがとうございます!

メルマガ(以前)と動画を購入して手法を参考にしてトレードと検証を続けているのですが
兼業の為、欧州時間でのトレードは難しくNY時間でなんとか応用できないかと検証しているところです。

・質問
検証のなかで、一日の中の一回目より2回目のエントリーのほうが明らかに収支が良くここ半年ほど、どの月も二回目の方が収支が良いです。
またユーロドルとドル円の二通貨でトレードしているのですがこれもほぼ毎月ユーロドルの方が収支が良いです。(ユーロドルに一本に絞ろうかと考えましたが原因がわからないので続けます)

そこで単純に期待値のあるほうにロットを相対的に多く積めばさらにプラスに転じると考えたのですが
月光様、もしくはプロの方はロット数をどのような局面で変えているのでしょうか。(リスク調整含めて)

お忙しい中すみませんがご回答よろしくお願いします。

以上

引用ここまで

 

応用して検証頂いてるとのこと、とても有り難い。ルールは結局自分に合わせて、自分でいろいろと検証していかないと身につかないものなので。

 

さて、本題だが、ロット数の調整。これは、かなり深い質問だ。

 

何故深いかというと、正解がないからだ。なので、これは俺と、俺のまわりの属人的な話だと思って聞いてほしい。

 

俺個人としては、ポジションサイズを簡単には調整しない。

 

統計的に差が出ていても、その原因というか、差の源泉がしっかりと理解できないときは、確率的なノイズと考えて、サイズ調整は行わない。

 

源泉が理解できている場合、その前提条件が変わるかどうかは常に気にかけて、変わっていないと判断している間は、ポジションサイズを勿論傾ける。

 

だから、例えばFXでいうと、過去1年10連敗したことがないとして、今回11連敗したからといって、そこでポジションサイズを増やしたりは俺はしない。

 

10連敗をしたことがないという事象に対する明確な背景が理解できないからだ。たまたま確率的にその範囲に収まっただけでしょ、と俺は判断する。だからそこを多少逸脱したからといって、サイズ調整は行わない。

 

だが、例えば同じルールでも、「これは完璧すぎるセットアップだ」と感じる時は、サイズを上乗せする。

 

トレーダーをやっていれば、同じルールでトレードしていても、「普通とは違う、ほぼ確実にいけるセットアップ」ってのが年に何回か訪れるってのが分かるはずだ。

 

そういう時は、躊躇なくいく。理由は、「その最高のセットアップでは、自分の用意したトレードルールの裏側にある背景理論通りに運よくマーケットがはまってくれていることの証明である」と考えるからで、そういう時の勝率の高さは、偶然ではなく必然だと俺は考えるからだ。(俺が考えているだけで、ほんとはそうではないかもしれない。なので、属人的な考え方なのである)

 

で、これは俺の考え方であって、俺の今いるファンドでも、人によって全然考え方は違う。

 

ある人は、「自分の経験・感覚度合いでリスク調整」している。

 

株のイベントドリブン中心にやっている人だが、イベントの成否の確率を肌感覚で調整し、リスクコントロールしている。(ただ、今年は失敗しておおやられしていた)

 

ある人は、「システマティックなリスクモデル」で機械的にリスク調整している。

 

ある人は、変なことはせずに、必ず等分ずつ分散する。

 

みんな違うが、それでも皆長年この世界でやっていっているのだから、誰もが正解で、間違いはないのだろう。

 

なので、俺なら、例えば「ユーロドルの方が効くのは、プレーヤーの時間帯のアルファが、よりユーロドルの方が効きやすいから、もしくはより流動性が高い分、トレンドが続きやすいから」などの理由づけで自分が納得できれば、ユーロドルにポジションを傾けるだろうし、納得できなければ等分でやり続けるだろう。

 

結局正解がない分、かなり属人的な話になってしまったが、参考になれば幸いだ。

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