さて、少し長くなるが回答を。

 

まず、裁量の場合の検証方法というのは、デモトレード、もしくは少額でのリアルタイムトレードによる検証と、過去チャートを用いた検証にわけられる。

 

で、俺が基本的にインジケーターを核となる部分で使わない大きな理由は、インジケーターの時間による変化がある。

 

インジケーターってのは大体終値を加工してできたものだ。なので、時間がたつにつれて、取り扱うサンプルデータが徐々に確定してくる。いわゆる遅行指標となるわけだ。

 

そうなると、それを基軸に過去検証をしていると、かなり最適化されたインジケーターをもとに検証してしまうことになり、バックテストとフォワードに大きな乖離が生じてしまう。

 

ただ、インジケーターを用いてトレードしていく上では、そういったことが過去チャートでは起こっているという認識のもと検証していくという方法しかない。

 

基本的には、過去検証とフォワードには差異が出てしかるべきだが、その差異が許容範囲内かつ、フォワードでの期待値がプラスとなった場合に、売買ルールとして採用していけばよい。

 

次に利確の目処をだすためにとっておいた方がいい記録について。

 

基本的には利確も、自分の用いるルールで説明できるようなものが理想だ。

 

たとえば、俺のようにトレンドフォローでレジスタンスやサポートでの値動きをみて判断するのであれば、損切りの基準はそのラインでの根拠が無くなったところだし、利確の基準は、その次に相場参加者が意識しそうなラインということになる。

 

ただ、勿論世の中そう毎回うまい利確ポイントが決まるわけではない。そういう時に、ある程度自分の中で利益確定に向けた幅を把握しておくのは大切になる。

 

その上で、昔基本的にトレードで現在も取っている記録は、

 

①自分の設定した損切りポイントにくるまでの最大順行

②自分の設定したトレイリングストップがなかった場合の最大順行

③利確ポイントとして定めたところまで来た場合、その利確ポイントからのその後の順行と逆行

 

これで、自分の設定したリスク量に対するリワードがどういった特徴をもつかというのを、統計的にはかることはできる。

 

大切なのは、この統計的数値には何の理論的根拠も存在しないということだ。

 

勿論、この統計的数値が今後も続くと考えて、我々トレーダーはある程度ベットしていくしか現実的には仕方がない。

 

だが、リアルタイムでずっとこの数値をアップデートし続けることによって、ルールが変化した時に、ちゃんと自分のルールにそれを反映できるよう、さぼらずに一貫してとり続けることが大切だ。

 

ちなみに、これはFXの話で、株に関しては俺は基本レシオでみている。

 

ロングとショートのレシオ(株価を株価で割ったもの)をヒストリカルでみて、自分のエントリーした前提条件が正しければどのヒストリカルのレシオに落ち着くべきかというのを一つ一つの利確ポイントの目安としている。

 

まぁ、これはあまり個人投資家には関係ないと思うが、、

 

最後に、時間を測る独自の指標について。

 

もったいぶって残念だが、”使っていない”というのが答えになる。これは、そういった概念をルールに導入しているような人間を見つけて聞いてみてほしい。

 

実際、アナリストレポートなんかでも、よく”タイムサイクル”のようなものを持ち出してくるクォンツ・テクニカルアナリストがいるが、俺は一切参考にしていないので。(基本的にクォンツのレポートは参考になるものがあるので読んでいるが、テクニカル系のレポートは読む価値がないのですぐにメールはごみ箱行きだ。)

 

では、参考になれば幸いだ。

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