バックテストについての質問だ。これはかなり重要なことも含まれているので、二回に分けて話して行きたい。まず質問の紹介。

 

引用ここから

検証結果がよくても株のトレードの場合
注文が検証通りの価格で約定しないこともあると思いますが検証結果通りのパフォーマンスをだすにはどのような点に留意すべきでしょうか?
またバックテストとリアルトレードの結果が乖離し始めてどのぐらいで見直す必要があるか教えてください。ポチっ!

引用ここまで

 

まずは、前半部分の、”バックテストの検証に近づけるための留意点”について話して行きたい。

まず、約定値について。

 

株の場合、結局バックテストでどのような銘柄、どのような流動性のもの、どのような時間軸でやるかで話が変わってくる。

 

例えば俺のようなファンドでやる場合、額が大きいのと、時間軸も比較的ばらばらだが基本デイではないので、証券会社のアルゴでVWAPやTWAPなどで発注するか、DMAで指値だ。(勿論さらに複雑なアルゴを使う人もいる)

 

となると、バックテストでの検証においても、エントリー・エグジットにおいて終値などをつかうのではなく、vwapでの値や、もしくは板をしっかりみて、ボリュームのある約定できる値段でやらなくてはずれてしまうことになる。

 

個人で、大きな額を入れない場合はあまり考えなくてもいいが、それでも自分の取引する銘柄の流動性には気を配って、どの程度インパクトが出るか考えながらやらなくてはならない。

 

FXの場合も同様、リアルでやるときのすべりや、スプレッドもある程度考慮して、割り引いて考えなくてはならない。

 

あと、FXの時のバックテストでは指標の時もふつうにトレードできていることになっているが、当然指標の時のぼらてぃりてぃとプライスの薄さは考慮しなくてはならない。

 

株だとストップ高・安になったときはパフォーマンスに差が出るし、空売りしたくてもできない銘柄、空売りしようにも借株がなかったり、信用がのこってなかったりする時もある。

 

バックテストは所詮バックテストで、自分のルールに基本的に優位性があるのかの確認とおもって、取り組んでいくといい。

 

あくまでバックテストは確認であり、それそのものがアルファの探知ツールではない。

 

つまり、その前の段階で、アルファがあると考えたルールに対しての確認作業だと思ってやるのが吉だ。

 

そして、そのバックテストとおなじように運用するのに、どのような障害があるのかを、実際にトレードしていくことで、経験として学んでいけばいい。

 

ちなみに、バックテストを優位性探索のツールとして使ってしまうと、カーブフィッティングとなり、往々にしてフォワードテストと大きく乖離する。

 

また、何等かの理由で自分のアルファが削れて来れば、バックテストから乖離することも忘れてはならない。

 

では、次回は、この質問でより重要な、後者の方、”バックテストとどれくらい乖離したらルールを見直すべきか”について話していきたい

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