さて、運用スタートの時期に関する質問だ。

 

引用ここから

いつも勉強させてもらっております。
ありがとうございます。ポチ!!

バックテストでこの結果なら実運用できると判断する基準を教えてください。

ある戦略をどこまで改善していけばよいのか悩みます。

引用ここまで

 

俺は、今まで幸運にもFXでのデイトレーディングと、日本株のポートフォリオマネージングという二つの全く異なる運用スタイルでの経験を積むことができた。

 

なので、個人的に考える、スタートの時期をここでは述べたい。

 

まずは、裁量でのトレードの場合。

 

この場合は、自分自身の判断がルールの一部であることが多いので、機械的な判断というよりは、
「まずは少額でフォワードテストもかねてブラッシュアップさせながら実運用を行う」
もしくは
「とりあえず100回くらいのトレードでトータルプラスであれば、実運用を行う」

 

くらいの気持ちで良いと俺は思う。

 

実際、裁量の場合は、この前もブログに書いたが、習うより慣れろ的な部分が大きく、とにかくやってみる、改善はリアルタイムでやっていく、という側面が強い。

 

なので、ただただバックテストを行い続けるよりは、最低でもフォワードテストにもっていけるようなら持って行って、リアルタイムでいろいろと改善点を出しながら行うといいだろう。

 

勿論、退場にならないように、最初は少額からはじめることを強くお勧めする。

 

次に、システマティックなトレードの場合。

 

この場合は、まずアルファがあるのかどうかを測る必要がある。

 

ロング側、ショート側をインデックス対比でまず長期的にアウトパフォーム、アンダーパフォームしているかどうか。

 

しているなら、とりあえずはアルファがあると考えていいだろう。

 

さらに、そのベンチマークに対する超過リターンの平均値を、超過リターンの標準偏差で割ったインフォメーションレシオが高ければ、更にいうことはない。

 

あとは、なぜそのアルファがあるのが、源泉を考えながら、前提条件の変化に注意して、最大ドローダウンに対する許容リスクを考えてポジションサイジングを行いながら、実運用をすすめていくといい。

 

以上、参考になれば幸いだ。

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