昨日最後に少しふれたが、もう少し標準偏差を詳しく見ていこう。

 

標準偏差とは、バラバラさを表す代表的な指数だ。では、分散と何が違うのか。

 

分散よりも標準偏差が勝っている理由は、「生データと較べ易い」ということだ。

 

どういうことかというと、分散は偏差の2条であったので、単位が元データの2条になっており、かつ数値自体も物凄く大きく、直感的な理解がし難いということだ。

 

たとえば、身近な例で、ドル円を考えよう。

 

ドル円の、ある1週間の東京時間の終値が、100,102,103,101,99だったとしよう。

 

この場合、平均は101だ。なので、偏差は-1,1,2,0,-2となり、変動は10。なので分散は2となる。

 

このままだと、何が2なの?という話になる。

 

ここで、2のルート、つまり1.41円という標準偏差を取る。

 

そうすると、大体平均して、101円から1.41円くらいバラバラだよ、と言えるわけだ。

 

つまり、この一週間では、ドル円の平均は101円。そして、1.41円くらい上か下に平均的に動く、と考えられるわけだ。

 

これで、元のデータと大体同じスケールで、バラバラ度合いを考えることが出来るようになった。

 

こうなると、トレーダーにもわかりやすい。

 

つまり、たとえば105円とかにいってしまえば、101円から4円も振れているわけで、これはある意味行き過ぎなのではないか、売ることができるのではないか、等と考えることもできるというわけだ。

 

これを、応用して作られたのが、かの有名なボリンジャーバンドだ。

 

ただ、ボリンジャーバンドを理解するうえでは、まだ足りない要素がある。

 

それが、正規分布という概念だ。

 

株価の値動きは正規分布に従う、というようなまやかしの仮説は聞いたことがあるだろうし、このブログでも少し発展的な数学も交えて話してきた。(べき分布、大数の法則、などなど)

 

次回は、その本家本元、正規分布を、完全に理解してもらえるように、説明していきたい。

ランキングポチは必ず頼むぞ。読み逃げは厳禁だ。

人気ブログランキングへ
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

売買ルールを手に入れたいなら、、、
動画講座はこちら
売買ルールの実践練習に、、、
チャートブックはこちら