今日は、資金量に関する質問だ。

 

引用ここから

いつも月光為替さんのサイトで学ばせていただいております。ありがとうございます。

質問なのですが、デイトレ(5分足、15分足)の場合資金量が大きいと捌ききれず、スイングトレードせざるを得ないという内容の記事を読ませていただきましたが、具体的にはどれくらいのポジション量であればデイトレ可能なのでしょうか?

宜しければお返事ください。よろしくお願いします。

引用ここまで

 

どれくらいであればできる、という厳密な数値が勿論あるわけではないので、基本的には自分の戦略次第になる。

例えば、俺の経験上、1000万通貨単位では、大体1~2pips(流動性の高いドル円やユーロドル、ポンドドルに絞ると)が最大の滑りだった。

勿論指標前後や時間帯によって、極端に薄いときはもっと滑ることはあるが、平常時ではこのくらい。

なので、例えば理想的な状態において、1トレード当たりの期待pips(ここではpipsで考える)が10pips以上の戦略であるならば、1トレード毎にそこから滑りによって2~4pips引かれるってことになる。

これなら、まだまだ期待pipsがプラスなので、戦略としては機能する。

 

だが、例えばスキャルピングなどで1トレードでの期待値が5pipsとかなら、エラーとかも考えると、あまりやる価値はないかなということになる。

その場合は、戦略を変えるか、一回当たりのトレードにおける通貨単位数(ロット数)を減らすという解決策を取らざるを得ない。

 

1億通貨単位では、俺の経験では5pipsは片側で滑っていた。なので、相当期待pipsが高い戦略でないと厳しい。となるとおのずと少し長めの時間軸での勝負になる。(俺はそれが嫌なので、自分でやるときは基本的に注文を少しずらして分けてやっていた)

まぁ、前職でも1億通貨単位を張ることはほとんどなく、大抵1000万から5000万通貨単位で勝負していた。

 

経験上一番大きかったのは、前のファンドの両建てのコアポジションを解消したとき。この時、合計で20億通貨単位だった。

一気に決済しにいったというのもあるが、この時は5分足がすべて我々のポジションだった(FXCMの海外口座で)ことを記憶している。

 

 

ということで、イメージだとタネが1億超えてくるあたりから片側で常に1,2pips程度滑るようになり、10億超えてくると片側5pips位滑るイメージだ。

それ以下であれば、特に気にせずトレードできるのではないかと思う。

 

参考になれば幸いだ。

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