日月と少し忙しく、更新ができなかった。
ランキングも落ちてきているので少しやる気もでなくなってきているので、みなさんポチたのむ!!

 

で、今日は久しぶりに細かいトレードの話を。

 

初歩的な話なんだが、例えば自分がトレードのルールを完全にテクニカルに頼ったもので作り、そのバックテストで利益が出ていることを確認した後に実践に移る時、幸か不幸か例えば雇用統計の10分前にポジションをとるシグナルがでたとする。

 

この時、あなたならばどうするだろうか。

 

雇用統計が先に控えていることで、多大な流動性リスクをとることにもつながるし、値がかなりすべることになるかもしれない。見送ろう。

なのか

 

雇用統計があるといっても、シグナルがでているのだから、機械的にやるべきである。なのでポジションをとろう。

なのか、どちらだろうか。

 

これは、簡単な問題ではない。

 

「統計的に、機械的にやった過去のバックテストでは雇用統計だからと避けてやっているわけではない。なので、機械的にポジションを取るのが正しい。」

 

まぁ、こういう回答が良く見受けられる回答だろう。だが、果たしてこれは本当に正しいのだろうか?

 

ここで、バックテストというものの基本に立ち返りたい。

 

バックテストってのは、理想の状態だ。その世界では、ちゃんとストップになれば約定するし、変な値段がつくこともない。

 

なので、そこで得られた収益というのは、当たり前だが現実とは違う。
それは手法が効くか効かないかとかそういう次元の前にある話だ。

 

では、そのバックテストにおいて、一つのトレードが及ぼし得る脆弱性はいかほどのものなのだろうか。

 

例えば、毎回10pipsとるか、5pipsまけるかといったようなトレードをしていたとしよう。

この時に、ある一つの勝ちトレードが、10pips勝つかわりに40pipsの負けになった場合、どうなるのだろうか。

 

また、全てのトレードにおいて、両側で1pips程度すべることを考えたとき、期待値はどうなるのだろうか。

 

バックテストのなかで、1買いで200pipsなど大きくとれたトレードがあったとして、それがどの程度全体の成績に関わっているのだろうか。

 

これらを総合的に勘案しなければ、ただ盲目的に「機械的に」やるのが正しいトレードではない。

 

トレードルールとは指針であり、機械的に守らなければいけないものではない。
もし、機械的に守らないといけないと思っているのなら、自分のトレード戦略をなるべくシステムに落として、システムトレードでほったらかせばよい。それでは、絶対に勝てなくなるが。(いくつもの戦略を同時に走らせ、スコアが悪くなると微調整、といったことを繰り返せば話は別だが)

 

最初は、たしかに機械的に守っていかなければならない。だが、それは勝ちにいく時のトレードスタイルではなく、負けないためのトレードスタイルだ。

 

最初は、勝つのではなく、負けないようにしなければならないが、その時のトレードスタイルである。

 

そこのレベルを超えて、勝ちにいくのであれば、全ての事象の時に判断が機械的にできるほど、相場の世界は甘くない。

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