さて、前々から実装したかった、FXのトレンドフォロー型の中長期のロジックをpythonで実装した。

 

バックテストの結果はこちら。ドル円、ユーロドル、ポンドドルごとに1000万ずつ振り分け、スプレッドはヒストリカルボラティリティの中央値で固定し、手数料体系はDukascopyのものを用いて仮想運用。
Totalというのは、3つの通貨を合わせて3000万円ベースで運用した場合。

 

1

2

3

4

5

 

低リスク低リターンだが、驚いたのは最少リターンが0.1%というところ。平均10%弱なので、まぁ悪くない。基本的にはあまりトレードせず、時折出るトレンドにのっかっていくので、こんなもんだろう。長期だし。

 

さて、来月までにデモ口座でプログラムが動くようにして、来月一杯でバグが出なければ、個人資産の1000万円をまずは運用していく予定。

 

まだ試したいロジックが1つあって、あとは様々なシンプルなロジックとディープラーニングを絡ませたアイディアがある。

 

今回のロジックはトレード回数が少ないのでディープラーニングで分類問題をする必要がなかったため、このままで。

 

ただ、次の試したいロジックは、読む必要のある論文が4本くらいあるから、最低2か月はかかるだろうな、、、

 

その二つのロジック基軸に、ディープラーニング使ったシンプルロジックを入れ替えながら常時5個くらい走らせて、毎年安定的にコスト考慮後で12~5%くらい出せれば、晴れて今のファンドで新しくローンチできそうだ。

 

来年の4月にはローンチさせたいなぁ。

 

ということで報告でした。また次のロジック完成したら報告しようと思う。株のAIはもう俺個人ではデータ分析できない情報量なので、ベンチャーと進めているプロジェクトで基本的に研究していく予定。

ランキングポチは必ず頼むぞ。読み逃げは厳禁だ。

人気ブログランキングへ
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

売買ルールを手に入れたいなら、、、
動画講座はこちら
売買ルールの実践練習に、、、
チャートブックはこちら