昨日決算も全て見終わり、回しているモデルの結果が出るまで暇だったので、雇用統計とドル円の関係を見てみた。

 

とても単純に、雇用統計(前月からの変化)と、ドル円の発表前の価格と発表2時間後の価格との差との相関係数をとってみた。

 

ドル円に関しては、簡単のために、サマータイム等も考慮して、毎月第一金曜の21:00の始値と、23:59の終値との価格差にNFPの影響が現われるかどうかをみる。

 

NFPに関しては、発表値が前月からの変化なので、とりあえず数字そのものと、さらに前月の数字と今回の数字の変化率の2パターンで相関係数をとってみた。

 

2000年から2016年まででやってみると、相関係数はそれぞれ-0.12、0.075と全くダメ。

 

まぁそりゃそうだよね。つまり数字自体にはほとんど意味がないということになる。

 

ということで、実際の影響としては、コンセンサスから上にぶれたか下にぶれたかのデータと相関係数を取る必要があるのだが、コンセンサスのデータはBloomberg端末からは取れず、、

 

nfp consensus historical dataで調べると、とりあえず有料ならあるっぽい。

 

ただ、戯れのためにカネを払うのは馬鹿らしいと考えて、そこでストップ。

 

まぁ、とりあえず今回の結果から言えることは、当たり前だが、マーケットは価格にちゃんと情報を織り込みに行っている、ということだな。当たり前だけど。

 

色々と暇な時にデータ遊びをしているんだが、改めて分析しなおすと、結構面白い。皆もトレードタイムではないときに少しやってみるといい。

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