昨日紹介した論文を読んで、大方理解したので、実装したいと思ったのだが、先人がやってくれていればと思いネットを見ると、ちゃんとそれらしい実装をすでにしてくれている方を発見。

 

http://darden.hatenablog.com/entry/2017/03/07/000552

 

Differential Sharp Ratioの代わりに普通にSharp Ratioを用いている点を除けば、基本的にこのまま流用できそう。自分の持つヒストリカルデータで試していくためにもう一度書きなおさなければならないけど。

 

だが、フォワードテストで全然きいてないな。さすがに最大化の関数の形が少し違うだけでそこまで大きく結果が変わるようには思えないし、、

 

まぁ、期間Tの取り方や、価格変動値rtに他の指標を加えることもできるだろうし、tanhではなくDNNにしてみたりと、応用して試せることは沢山ありそうだ。動かしてアルゴリズムを深く理解していけば、もっと良い考え方が思い浮かぶかもしれんし。。

 

ん~、しかし時間がない。ただ、楽しい。
今までシステムトレードというものを毛嫌いしてきたが、こんなに楽しいのならもっと早くやっておけばよかった、、
二年前くらいから機械学習の勉強も兼ねてやりはじめていれば、結構なエッジに今頃なっていたはずなのに、、無念。

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