最近、高校の時の同期と鮨を食べていたとき、AI研究をしているという話になり、そこで彼に問われたことは皆の参考になるのではないかと思ったので、題材としたい。

 

彼の質問内容はこうだ。
「今のファンドでも今のやり方で勝ってるんでしょ?じゃぁなんでわざわざAIなんて勉強すんの?」

 

ちなみに彼はメディア関係の仕事をしており、株もFXも触ったことがない。つまりマーケットにおいては素人とすら言えない、赤ちゃんみたいな存在だと思ってくれ。

 

そして、この質問内容は、勝てないトレーダーの多くが持っている疑問と共通しているのではないだろうか、というか、勝てないトレーダーの多くが持っている幻想と共通しているのではないかと思う。

 

あまりにも、多くの本で、多くのメディアで、多くのトレーダーが、「自分のルールを守る」ということを強調しすぎてきた。俺も多分その一人だろう。

 

ルールを守るということは確かに大切だ。

 

だが、「ルールを守る」=「ルールは不変」ではないということを、理解してほしい。

 

そもそも、何か機械的なルールがあって、その通りにやれば、永遠に勝てる、なんてものはこの世には存在しない。
これは、存在し得ない。何故だろうか?

 

例えば、ラリー・ウィリアムズが昔考案した、ウップスという手法をご存じだろうか。
これを、単純にバックテストすると、例えば20年でバックテストすると、当然ながら期待リターンは圧倒的にプラスとなる。

 

だが、実は、この資産曲線をグラフとして描くと、昔に異常な利益を出して、その後はほとんど利益になっていない、という、減衰型のグラフになる。

 

まぁ、単純に広まったからみんなやってアルファがなくなった、ということなんだが、ここで重要なのは、「アルファが無くなったら機能しなくなるものがルールである」ということだ。

 

どういうことだろう?
つまりだ、マーケットの世界には、プリンシパル(教義)がないんだ。

 

だから、1+1=2のように、地球全員に知れ渡っても、1+1=2であり続けるようなものは、マーケットには存在しないということなんだ。

 

正直な話、どれくらいの人間に、どれくらい知れ渡れば、手法が効かなくなるのかなんてことはわからない。
そもそも、マーケットが変化したら、効かなくなるのかどうかもわからなし、どうこれからマーケットが変化していくのかの予想もできない。

 

ただ、はっきりしていることが一つだけある。それは、

「今日まで勝ってきた手法が、明日も通用するかどうかは、誰にもわからない」

ということだ。

 

今はAIに勤しんでいるのでトレードしていないが、FXの俺なりの裁量によるトレードは(細かい戦略は三つほどに分散しているが)、上手くいっていた。
株のファンドマネージングも、何とか現在もプラスを堅持している。(戦略を10こ程分散しているが)

 

だが、それが、いつダメになるかわからないんだ。ダメになったらもうこの仕事はできないってこと。

 

ほとんどの変化は、自分のルールをブラッシュアップして、マーケットにチューニングしていくことで乗り切れるだろう。

 

だが、アローヘッド導入時のような、パラダイムシフト的な変化の時に、果たしてチューニングで対応できるのだろうか。できるのかもしれないし、できないかもしれない。わからない。

 

だからこそ、わからないからこそ、新しいことを取り入れる。研究することの必要性があるということなんだ。

 

だいたい、ファンドマネージャーにしても、トレーダーにしても、ダメになる一歩前のサインが、口癖が「マーケットが最近おかしいんだよね」になることだ。

 

マーケットにおかしいもくそもない。マーケットはマーケットなんだ。
謙虚に変化に対応し続けようという気があるなら、こういう口癖はでない。この口癖が出るってことは、もうマーケットの変化に対応していく気力がなくなってしまったということだ。

 

マーケットは変化し続ける。なので、トレーダーでいるうちは、自分自身もずっと進化し続けないといけない。
これがトレーダーをやっていて、一番つらいところだろうと思う。

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