RRLで、色々パラメータを変えて遊んでいると、ある程度長期的にアルファのある組み合わせを発見。

 

20000時間で、100系列の価格変化を入力として組み、テスト期間を6666時間にして、ロールフォーワードを十年分かけた結果が以下のようになった。

 

赤が最適化した重みでテスト期間分のトレードを行うのを繰り返した結果。青は初期の重みでトレードを続けた結果。

glaph1

わずかながら、最適化した重みが継続的に上回っており、8年間でごみのような1.8%というリターンをたたき出している。

 

まぁ、当然これはお話にならないのだが、ある程度長期にわたってRRLが一つのストラテジー最適手法として効く可能性を得ただけでももうけもの。

 

まずは、この入力に、単純な価格変化ではなく、インジケーターなどを使って試してみようと思う。

 

しかし、段々と実験を重ねていくにつれて、ある程度実用化できそうな結果もたまってきた。

 

明日は、少し明るい実験結果を紹介したい。

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