本日も質問への回答だ。

 

引用ここから

月光為替様

日々勉強になる情報を発信して頂きありがとうございます。
毎日楽しく見させて頂いております。

手法について思いついた事があったので質問致します。

私は現在FXで決まった手法を持っているのですが、これからもずっと臨機応変に相場に対応して行くために毎月手法をチェンジしようと思っています。

具体的には毎月に一ヶ月前のチャートで検証をし、一ヶ月前のチャートで1番利益が出た手法で当月を勝負します。
そして、次の月にはまた一ヶ月前のチャートで検証をして1番利益が出た手法で当月を勝負する、、というように。

聖杯は「動的」であるという事実から、この方法は有効のように思えるのですが、どうでしょうか?

もしお時間がありましたら、ご回答いただけると幸いでございます。

失礼いたします。

引用ここまで

 

良い質問だ。これについては明確な答えがあるわけではないが、俺の私見を述べたい。

 

基本的にマーケットというのは変化していく。なので、質問者のご指摘の通り、複数の手法で、月ごとに「これは効く、これは効かない」というのが動的に出てくる。

 

そこで、実際にその動的な変化に対して、色々な策が取られてきた。

 

まず、最もオーソドックスなのは、基本的に
「マーケットの変化は予測できない」
という立場に立って、全ての戦略に対し等分の裁量を与えて、同時に走らせるというものだ。

 

こうすることで、手法全体のポートフォリオとして、よほど偏ることがなければ(そもそもその手法同士の相関が高ければ話は別だが)安定性が増すということになる。

 

次に、質問者のアイディアにあるような
「前タームで最もよいものを次タームで用いる」
というものがある。

 

この場合の問題は、「前タームと次タームのマーケットの性質が変化しない」という前提にたっているというものだ。

 

俺の経験と、今までの検証から言わせてもらうと、これは実はあまり宜しくない。さらにタームを細かくとればいいが、基本的に、

 

試行するタームTと、その試行を元にテストするタームT’は、T=T’では話にならないというのが率直なところだ。

 

例えば、T’=T/3、T/10などにすると、よりロバスト性の高いものとなると個人的な経験側として持っている。

 

最後に、こういった問題に対して一応機械学習の世界でアルゴリズムが考案されている。
そもそも質問者が考えているような問題を、「バンディット問題」と呼ぶ。
もし、プログラミングや数学に明るければ、こういったバンディットアルゴリズムを組むことで、より最適化された手法選択を実現できるかもしれない。

 

この問題に対しては、残念ながら「これだ!」というような解答は世の中には存在しない。

 

俺の話も参考程度に、試行錯誤しながら考えていってほしい。

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