表題にあるようなものを、とりあえず今後作っていきたいという意思表示として、書いておきたい。(まだ全く取りかかっていない)

 

今とりあえずLSTMでTOPIXとNKY225のトレードシステム完成に向けて尽力しているので、しばらくは出来ないが、完成が見えたらこのアプローチでのFXのトレードシステムも作っていきたいと思う。

 

ちなみに、アイディアの起点となったブログはこちら。

http://qiita.com/hayatoy/items/0ec3f3da680ae192ddc7

まぁ、ここでもnormalizationの問題は議論されている。

 

ボラティリティを鑑みずトレードをするのであれば、インプットに入れるデータ、ここでは24時間ごとにmin-max標準化でいい気もするが、、

 

学習期間でいっきにmin-maxをしてしまうと、テストの時と整合性がとれなくなるので、lookback-normalizationを期間を決めて順次行っていくというのもありだろう。ここらへんはとりあえず組んでみないといかんとも、、って感じ。

 

この後の発展として、1次元画像に変換するのではなく、2次元画像として(この場合は別に4本値のローソク足画像でもいいって感じか)、conv-LSTMにかけてみるというアイディアも他の人が提案していた。

 

推測だが、Alpaca-algoなんかは、これに近いことをサービスとしてやってんじゃないかなぁと思うが、、

 

本当に最近は、1日が120時間くらいあればいいのにと思う。

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