質問が来たので、返答したいと思う。

 

引用ここから

初めまして!
いつも月光為替を楽しく拝見させていただいています。
早速ですが、質問させてください。
今ユーロドルの手法で運用していますが、
検証を重ね色んなフィルターを加えていくと
PF(プロ・フィットファクター)とPR(ペイオフ・レシオ)は改善されるも
実利(トータル利益pips数)は減ってしまいます。
この場合ルールがもとよりプラスの期待値になっているから、このような現象になると思うのですが、
運用するのならフィルターを通した方を採用して、
より安全に運用した方がいいのでしょうか?
それとも実利を重視してフィルターを外して運用した方がいいのかわからなくなってしまい問い合わせしました。ご指導よろしくお願いします。

引用ここまで

 

フィルタリングを重ねることで、PFとPRの改善と実利の改善が同時に起きることはまずない。

フィルタリングとは損になったトレードをフィルターする効果と、得になったトレードをフィルターする効果を併せ持つ。

損のトレードを大幅に減らし、得になったトレードはほんの少しだけ、という奇跡のようなフィルタリングがあればよいのだが、むしろそんなものがあるのならば、メインロジックをそのフィルタリングにした方がよほど改善幅が大きいだろう。

結局本筋の理論が重要であるならば、フィルタリングはやはりフィルタリングでしかないわけだ。

 

ただ、PFとPRが改善するのであれば、ほとんどの場合そちらを優先した方がいい。

PFが改善しているということは、リターンに対する最大ドローダウンもほとんどの場合改善が見られているだろう。

それであれば、マーケットインパクトを与えない範囲なら前回のシステムにおける最大ドローダウンを最大許容度としてレバレッジをかければ済む話。

 

種が1億とかなら別だが、基本的には実利を取りたいのであればレバレッジをかければいい。勿論その時の最大ドローダウンを許容できる範囲に抑えておくのは当然のことになるが。

 

PFとPRが改善しているシステムに対して、劣化版のシステムを使う理由は何もないと個人的には考える。

参考になれば幸いだ。

 

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