さて、実質的に共和分ペアトレードや簡単なスクリーニング、ファクターリターン分析以外の面から本格的にクォンツに取り組み始めたのがこの2月くらいからだ。

 

そこから、機械学習の勉強を猛スピードではじめ、かつクォンツ自体ももう一度学んで行った。

 

機械学習の参考書はとりあえず前回紹介したので、今回はクォンツ運用の基礎勉強をするのに役に立った本を紹介したい。

 

日本:定量分析入門

大和のアナリスト吉野氏が書かれた本だ。いつも大和からフーリエ級数でTPXを分析したメール等が吉野さんから送られてくるので名前は知っていたが、この本は日本のクォンツ運用の本としては非常にまとまっている。まずは本当の初心者用教科書として一読をお勧めする。

 

英語:Quantitative Equity Portfolio Management

正直これを超えるレベルにまとまっている本なんてあるのか分からないくらいの良書。ただ、こちらはかなり実務者向けなので、上の本を読んで、自分でもクォンツ運用を本格的に始めてみたいという方向けの本。

 

しかしこの5ヶ月くらいは本当に久しぶりにしんどかったな、、、まぁしんどかっただけのリターンは得られたので良しとしたい。

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