こうやれば勝てる、というものを教えてほしいというのは、十分に理解できる願いだ。
俺も、常に欲している。そういったルールが沢山あればあるほど、良い。

 

だが、現実にあるのは、「こういう時にこうやれば勝てる」というルールであり、いつでもこれだけで永遠に勝てるルールというのは存在しない(アービトラージですら、そのアービトラージが理論的に存在しても現実的には取れなくなる、もしくはペイしないという現実的限界が訪れる時が必ず来る)

 

では、「こういう時」を予測すればいいのではという話になるのだが、この「こういう時」というものを予測するのは物凄く難しい。

 

俗にいうレジームチェンジに当たるものだが、これをかなり高精度で当てることが出来れば相当儲かる。

 

だが、レジームチェンジに関する論文は沢山あるが、そのほとんどが眉唾物で、あまり意味はない。では、どうするのか。

 

当然ながら、「どんな時でも」というのは、「こういう時」の足しあわせだ。つまり、戦略の分散が一つの答えになる。

 

なので、この時
「戦略一つ一つの独立性」
「戦略一つ一つの精度」
が大事になってくる。独立しており、かつ精度の高い戦略が複数あれば、それを分散することで、ある程度「どんな時でも」対応できる可能性の高い、ロバストなルールが出来上がる。これを持って、売買システムと捉えても良いだろう。

 

もう一つ、実はこの「時」を選別する可能性がある方法がある。
そして、これを可能にするツールは、現代であればほぼそろっていると考えていい。

 

だが、選別可能性と、「確実に」選別できる、とはまた似て非なるものだ。
さて、クォンツに従事した者であれば、この選別可能性がある方法が、ある程度イメージできるだろうか?

 

うーん、、俺はやっぱりしゃべりたがりだ、、この辺でやめておく。

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