さて、トレードで案外難しいのは、理論と実践の按配だ。

 

メルマガで詳しくデータスヌーピングバイアスの話をしたが(読んでいないものでデータスヌーピングバイアスがよく分からない者は、いまから購読してバックナンバーを読むように!w)、これを回避しながら期待リターンを良くしていくために、理論考察がとても重要な役割を果たす。

 

つまり、例えばいつも使っている手法に加えて、「今日の天気」を説明変数に加えた時、リターンが向上したとしよう。

 

では、今度から「今日の天気」を条件として加えるべきか?  答えはNoだ。

 

なぜなら、それとトレードのリターンという目的変数に対して、明らかに因果関係がないからだ。まだ株式相場なら、隠れた因子として「相場参加者の気分が良くなる」というものがロングバイアスに繋がる可能性もあるが、FX相場なら全く関係はない。

 

こういうことは、データスヌーピングバイアスとしてふつうに起こり得る。いわゆるType 1 errorだ。

 

さて、このように理論考察はとても威力が高いのだが、同時にこの「理論考察」に頼りすぎることはまた、あやまちに繋がる。

 

つまり、「理論上は正しいはずなのに、結果がでない」時に、その手法にこだわってしまうことが良く起こりがちなのだ。

 

相場のデータというのは、その素性自体が基本的に他と比べて悪い。極論言ってしまうと、いくら頑張っても、相場のデータが本当の意味でクリーンにはならない。

 

だから、「演繹的に作った理論」がデータ上で、つまりバックテストやフォワードテストにおけるリターンとして機能しなかったのであれば、相場に構造変化が起こったか、自分の理論の限界なんだと諦めて、次に行く必要がある。

 

だが、いかんせん素晴らしい理論を作ってしまうと、それに酔ってしまって、正しい判断が出来なくなるのが人間の性だ。

 

いわゆる、頭の良い人間が相場で失敗する一番の典型的パターンがこれ。どこかでちゃんと「自分は常に間違っている」と思える謙虚さがないとだめなのが、相場の世界だ。

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