なにをやっても、どうしても、勝てない、という人がいる。

入ったそばから負けていく、反対にいかせることにかけては自分は天才なのではないか、と。

 

もし、記録を十二分に、何か売買ルールを決めて取った時に、明らかに正規分布では考えられないような勝利と敗北の分布になっている時は、まず二つのことを考えるべきだ。

 

一つは、そもそも損切りと利確の幅だ。

 

損切りを早く、利確を遅くしていれば当然のことながら、勝率はとても悪くなる。

 

逆に、損切りを遅く、利確を早くしていれば、勝率はとてもよくなる。

 

自分は負けてばっかりだ、、と思うのであれば、そもそもその勝率は、自分の設定しているリスクリワードに由来していないだろうか。

 

もう一つは、平均損失額だ。

 

負けているのだから、サンプル全体で見た時の期待リターンはマイナスだろう。

 

では、そのマイナスは取引コストよりも大きいのであろうか。

 

取引手数料、ビッドアスクスプレッド、さらにマーケットインパクトを考慮した時、不自然なほどに期待リターンのマイナスの絶対額は大きいだろうか、それとも、ほぼ同じくらいだろうか。

 

もし、上記の手順を正しく踏んだうえで、二つめのマイナスが物凄く大きいのであれば、おめでとう。あなたは「自分の逆をやればいい」という売買ルールを手に入れた。

 

だが、ほとんどの場合、こうして記録を取ると、そんな甘いものは出来ない。

 

まず、記録の取り方がばらばら、つまり売買ルールが出来ていないため、サンプルのいる母集団が違うことになる。こうなってしまうと記録を取る意味がない。

 

さらに、大きく損失していると思っても、期待リターンのマイナスがそこまで取引コストと乖離していないのであれば、結局のところ、何の優位性も、逆に言うと劣位性もない売買ルールだったということになる。

 

たいてい、ちゃんとプロセスを踏むと、結局負けるんだが、ちょびっと負け続ける、というルールになる。

 

そして、それはそれで正しい。相場が「ある程度」ランダムウォークに従っているのは証明されているので、結局ほとんどのルールは、「取引コスト+α」くらいしか負けないルールに収束していく。

 

この段階まで来てからが、あなたのトレーダー人生が始まるといっても、過言ではない

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