リスクを取りすぎる奴ってのもだめだが、リスクがどうしても取れない奴ってのもトレーダーとしては厳しい。

 

俺の直接の知り合いとかではないが、今の会社の同僚の昔の後輩で、とても優秀な人間がいたらしい。

 

相当頭が切れ、クォンツモデルをいくつも開発し、その優秀さが評判を生み、ファンドマネージャーとして転職してきたらしい。

 

当然、そのクォンツモデルで運用を始めるわけだが、なぜか思ったよりリターンが出ない。負けていないんだが、当初もくろんだリターンが出ていない。これではコスト割れしてしまう、、

 

上司が彼にその理由を問いただしたところ、返ってきた答えは、「リスクがとれない」だった。

 

つまり、ポートフォリオのウェイトを最適化する過程で、外資証券時代に開発したクォンツモデルの時のボラティリティとリターンの制限に比べ、明らかに過剰制限と考えられるボラティリティ制限を課していたらしい。

 

その理由は、怖いからだという。

 

結局、どうしてもそのくせは直すことができず、ファンドマネージャーは降ろされ、彼が開発したクォンツモデルを別の人が運用するという形になったらしい。

 

別にクォンツアナリストとしていい給料は貰っているので、現状に不満はないようだ。

 

まぁつまり何がいいたいかっていうと、どれだけ優秀でもリスクを取れない人間はやっぱりトレーダーはできないということ。

 

そもそも、決定論的な世界でないので、いくら素晴らしいシステムを構築したとしても、何時まで経っても「不安要素=リスク」は消えない。

 

そういったリスクを割り切ってお金をベットできる人間しか、リターンは取れないということだ。

 

まぁ、タネを吹き飛ばしたり、いっつも負けていますっていう人種は心配しなくていい。あなたたちは、言い方を変えれば、リスクを取る才能はちゃんとある。

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