色々とシステム化していくのは大事だ。

 

株ではFXと違い、次元が一つ増える。(銘柄)
なぜ次元を増やさなければならないかというと、クロスセクションの分析が必要だからだ。

 

所謂ファクターモデルでは、各銘柄のセクター内でのクロスセクションのファクターの基準化をしたあと、さらに全体でもう一度基準化をすることで、各ファクターが標準的な数値になる。

 

前までは、一々分析のために、BBGやFactsetで、上場銘柄の欲しいファクター、欲しい時点のデータをダウンロードして、その分析のそったプログラムを一々書いていたのだが、これでは本当に時間がかかる。機械学習をかましてがーっとやるとなると、ものすごく時間がかかっていた。

 

なので、何とか一念発起して、Factsetから合計300以上のファクターデータを全上場銘柄に対して自動ダウンロードし、かつタイムシリーズ、クロスセクションにおける新たなファクターを簡単に作成できるようそれをHDF-5構造のDBに格納し、そこからyamlファイルをちょちょいといじくるだけで、どのような期間の、どのようなクォンツ分析(所謂MFR分析、IC分析、スプレッドリターン)も簡単にできるようなシステムを開発した。

 

これで、簡単にxgboostだったり、RNNだったり、パーティクルフィルタなんかに乗せれるデータセットを作り、そこからの期待リターン分析も簡単にできるようになった。

 

いやぁ、、疲れた。もうほんとどんどんエンジニアみたいになっていってるよ俺。。

 

いずれはサーバー作ってGPU搭載のPCを並列につなげて、そこでガンガン計算ができるようなプログラミングの書き方ができるようになったら、もう最高なんだが、さすがにそのレベルまでPC知識を付けることは厳しそう。普段の業務もあるし、そもそもそういうことは俺がやるべきことでもない気がする。

 

こういう時に、ちゃんとしたITを雇う余力のある、大資本の企業がうらやましく感じるぜ、、

ランキングポチは必ず頼むぞ。読み逃げは厳禁だ。

人気ブログランキングへ
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

売買ルールを手に入れたいなら、、、
動画講座はこちら
売買ルールの実践練習に、、、
チャートブックはこちら