どういう人間がマーケットで勝てるのだろうか。

 

俺なりの考察を、裁量とシステムに分けて試みていきたい。

 

裁量:

裁量トレードというのは、手法の原理原則を伝えても、誰もが同じことが出来るわけではない。
もし誰もが同じことが出来るのであれば、ヘッジファンドに入社した後首になる奴なんていなくなる。

 

相場の知識量、相場意外の知識量、ものの見方、認識力、判断力、決断力、忍耐力、その他さまざまな理由から、どうしても勝てる人間と勝てない人間が出てきてしまう。

 

その差は何かというのはわからない。だが、必ず明確に、「勝てる人間」と「勝てない人間」が存在する。それは事実だ。

 

ただ、両者をわける何かは俺には分からなかった。こんなことを書くと批判が大きいかもしれないが、決してその何かは、「売買ルール」ではない。そういったルールは、どんなトレーダーも持っている。だが、それでも勝てる人間と勝てない人間が出てくる。

 

その差を分けるものが何かわからないし、単にヘッジファンドのような厳しい環境では「早期に結果を出す」ことが求められるので、長い間頑張れば芽が出たのかもしれない。それはわからない。

 

もしかすると、長期間努力を続ければ皆が勝てるようになるのかもしれない。だが、それを断言できるような根拠は俺は持ち合わせていない。

 

システム:

システムトレードにおいては勝つということは、非常に明確になってくる。その要素として挙げられるものは、

 

データセットにアクセスする力
データベースを構築する力
時系列データを分析する統計的知識
クロスセクションデータを分析する統計的知識
その統計的知識を形にできるコンピューティング能力
オンラインにトレードモデルを運用するに足るマシンパワーの保持
技術革新に追い付いていける能力
マーケットに関わる深い全体知識

 

これらを兼ね備えて、誠実にモデルを組み立てていくことでアルファ獲得は確実に可能だと言えるだろう。

 

だが、理論が分かっても実装が出来ない人間が多いし、その逆もまたしかり。また、データセットにそもそもアクセスできない人間も多いし、革新に追いつき続ける学習意欲がないものも多い。

 

なので、結局のところシステムトレードでも安定して勝って行ける人間はある程度少数になる。

 

さて、あなたのエッジはどこにあるのだろうか?コンピューティング能力と統計数理の知識が人より豊富なのか?それとも類まれなマーケットに対するセンスを持っているのか?

 

自分はどちらになるべきか、考えながらこれからトレードをしていく戦略、戦術を考えるといい。言うまでもないが、何もエッジがない人間が継続的に勝てる程、マーケットは甘くはない。

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