大数の法則を機能させるためには、サンプル数が多くないといけない。

 

その意味では、スキャルピングなどのような、回数をこなせるものが期待リターンを得るためには優位ではある。

 

だが、実際のトレードでは、取引コストやマーケットインパクト等種々のコストがかかるため、取引所との特別な契約等を結んでいない限り、もう少しリバランス期間は長く取った方が良い。

 

だが、そうなると今度は大数の法則を満足させるサンプル数を得るまでに時間がかかるということになる。

 

ここらへんのトレードオフがなかなか難しい。

 

まぁ、我々のような大きい額を扱うようになると、HFT業者でない限りはコストリダクションが先決になるので、回転数はおのずと少なくなる。

 

さらに、ポートフォリオでトレードしていく場合は、銘柄数分サンプル数が稼げるので、より少ない回転数でも大数の法則に収斂しやすい。

 

FXでトレードする時は、まずはこういった大数の法則を機能するに足るサンプル数を得るためのトレード数に対して、最悪のドローダウンが来た場合そういったトレード数を確保できる資金管理をしなければならない。

 

レバレッジの自由度が高い分、こういった細やかな管理ができないと、たちまちひどい結果になってしまう。

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