さて、夏休みをとって行っていたハワイから無事帰還。

 

ただ、休暇を取ることで、今後の課題が出来た。

 

喫緊の課題は、クォンツモデルの休暇中の動かし方。

 

先物モデルは現在の保有ポジションの手仕舞いはトレーダーに投げておいて、新規ポジションは休暇中に建てなくても、あまりトラッキングエラーが起きない仕組みになっているが、来月から行う予定のポートフォリオモデルだと、なかなか難しい。

 

月次モデルだが、日次で1/20ずつリバランスをするというモデルになっているので、そこがずれる時にどういった影響が出るのかは未知数。

 

全ポジション閉じるのは当然不可能だし、新規ポジションをその間建てないにしても、手仕舞いが厳しい。トレーダーに頼むと本来であれば手じまう必要のなかったポジションかもしれないし、かといってトレーダーに毎日俺のシステムを動かさせることはできない。

 

まぁここら辺のことは知り合いの敏腕クォンツマネージャーにちょっと師事を仰ぐしかないな。

 

しかし、頭の方は本当にリフレッシュできた。さすがハワイ。何も考えずに済むのが素晴らしい。

 

後今年ももう3ヶ月強だが、このまま気合いを入れて乗り切っていきたいと思う。

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