以下が10/2より実運用に回すロングショートポートフォリオシステムのロールフォワードテストの成績だ。

plofit

2016/3に厳しいドローダウンがあったり、2010/5~2010/7に鳴かず飛ばずの期間があるが、概ねいいモデルに仕上がったと思っている。

 

VWAPで換算した時の成績で、月次平均リターン1.82%、標準偏差2.00。年次平均リターン21.3%、最小年次リターン16.1%、年次シャープレシオ3.7。

 

実際にはここから、マーケットインパクト、単元による差異、取引手数料、借株料、サバイバーシップバイアス、データ起因のさまざまな誤差が引かれ、まぁ大体5,6%くらいは持って行かれると思うので、年平均15%前後になるのではと考えている。

 

ただ、このモデルだと限界が30億なので、何とか年内には100億までできるように、改良を続けなければならない。

 

その後の課題としてはやはり分散共分散行列の取得アルゴリズムを考えること、ポートフォリオ最適化アルゴリズムを構築し、出来ればそこで機械学習を加えた最新のシステム構築を行うこと、だな。

 

あとは説明力のあるファクター探し、抽出の研究は継続的に。あとは学会発表用のアカデミックな研究としてRNN界隈で何か新規性のあることができないかをあまり時間で模索していきたいと思っている。

 

とりあえず月末ということで、進捗報告でした。

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